Opzioni Trading Strategia Grafici

10 Opzioni Strategie di conoscere Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. 1. covered call A parte l'acquisto di un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata di base coperta o comprare-scrittura strategia. In questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e contemporaneamente scrivere (o vendere) un'opzione call su quegli stessi beni. Il volume dei beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero di attività sottostanti dell'opzione call. Gli investitori spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi (attraverso il ricevimento del premio chiamata), o di proteggere contro una potenziale riduzione del valore delle attività sottostanti. (Per informazioni più dettagliate, leggere le strategie chiamata coperta per un mercato in calo.) 2. Mettere sposati in una strategia messa sposato, un investitore che acquista (o attualmente possiede) una particolare attività (come ad esempio le azioni), acquista contemporaneamente una opzione put per una pari numero di azioni. Gli investitori usano questa strategia quando sono bullish sul prezzo beni e desiderano proteggersi contro eventuali perdite a breve termine. Questa strategia funziona essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il patrimonio prezzo tuffo in modo drammatico. (Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Put Married: Un rapporto di protezione.) 3. Bull call spread in una strategia di diffusione chiamata toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate in un più alto prezzo di esercizio. Entrambe le opzioni di chiamata avranno lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti. Questo tipo di strategia di diffusione verticale è spesso utilizzato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante. (Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and Bear spread creditizi.) 4. Orso Put diffondere la strategia di diffusione orso put è un'altra forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro. In questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso. Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza. Questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo di attività sottostanti a diminuire. Offre sia i guadagni limitati e le perdite limitate. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, Leggi Bear Put Spread:. Un Roaring alternativa alle vendite allo scoperto) 5. Collare protettivo Una strategia di protezione collare viene eseguita con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un out-of-the opzione allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante (come ad esempio le azioni) chiamata - Money. Questa strategia è spesso utilizzato dagli investitori dopo una posizione lunga in un magazzino ha sperimentato notevoli guadagni. In questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro azioni. (Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedi Non dimenticate il vostro Collare protettivo e come un collare di protezione funziona.) 6. Lungo Straddle Una strategia opzioni lungo straddle è quando un investitore acquisti sia una chiamata e put con lo stesso prezzo di esercizio, sottostante attività e la data di scadenza contemporaneamente. Un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo dell'attività sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione. (Per ulteriori informazioni, leggere Straddle Strategia Un semplice approccio alla Market Neutral.) 7. Lungo Strangle In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio. Il prezzo di esercizio put in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, e entrambe le opzioni sarà out of the money. Un investitore che utilizza questa strategia ritiene che il prezzo attività sottostanti sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Le perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni sono acquistati out of the money. (Per ulteriori informazioni, vedere Ottenere una forte presa sul profitto Con strangola.) 8. farfalla diffusa in tutto le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi. In una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia una strategia di diffusione toro e una strategia orso diffusione, e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio. Ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di una chiamata (put) al più basso (più alto) prezzo di esercizio, mentre la vendita di due call (put) opzioni a un più alto (in basso) prezzo di esercizio, e poi uno ultima chiamata (put) opzione ad un ancora più elevato (più basso) prezzo d'esercizio. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla diffonde.) 9. Ferro Condor Una strategia ancora più interessante è l'i ron condor. In questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una lunga e posizione corta in due diverse strategie di strangolare. Il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e la pratica per padroneggiare. (Si consiglia di leggere di più su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor. Qualora si affollano ferro condor e provare la strategia di persona (rischio-libero) utilizzando il simulatore Investopedia.) 10. Iron Butterfly La strategia scelta finale dimostreremo qui è la farfalla di ferro. In questa strategia, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento. Anche se simile a uno spread a farfalla. questa strategia differisce perché utilizza entrambe le chiamate e put, invece di uno o l'altro. Profitti e perdite sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni utilizzate. Gli investitori spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money, nel tentativo di tagliare i costi, limitando il rischio. (Per capire questa strategia di più, leggere ciò che è un'opzione Iron Butterfly Strategy) Articoli correlati Un tipo di struttura di compensazione che i gestori di hedge fund tipicamente impiegano in cui una parte del compenso è basato sulle prestazioni. Una protezione contro la perdita di reddito che risulterebbe se l'assicurato è deceduto. Il beneficiario di nome riceve il. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Uno stop-limite Grafici will. Options ordine di rischio: Visualizzare Profit opzioni potenziale commerciale può sembrare complicato, ma ci sono strumenti disponibili che possono semplificare il compito. Ad esempio, un computer e il software giusto può prendersi cura della matematica piuttosto complesse necessarie per il calcolo del fair value di un'opzione. Per negoziare opzioni con successo, gli investitori devono avere una conoscenza approfondita del potenziale di profitto e di rischio per qualsiasi commercio che stanno prendendo in considerazione. Per questo, il principale strumento di commercianti opzione uso è chiamato un grafico del rischio. Il grafico di rischio, spesso chiamato un diagramma profitloss, fornisce un modo semplice per capire l'effetto di ciò che può accadere ad una qualsiasi posizione un'opzione complessa in futuro di opzione o. grafici di rischio permettono di vedere in una sola immagine il vostro potenziale massimo profitto, così come le aree di maggior rischio. La capacità di leggere e capire i grafici di rischio è una competenza fondamentale per tutti coloro che vogliono commerciare opzioni. Creazione di un grafico del rischio bidimensionale Iniziamo mostrando come creare un semplice grafico rischio di una posizione lunga nel sottostante - dicono 100 di azioni al prezzo di 50 una quota. Con questa posizione si dovrebbe fare 100 di profitto per ogni aumento di un dollaro del prezzo del titolo al di sopra della base di costo. Per ogni goccia da un dollaro sotto il costo, si perderebbe 100. Questo profilo riskreward è facile mostrare in una tabella: Per visualizzare questo profilo visivo, è sufficiente prendere i numeri dal tavolo e li tracciare nel grafico. L'asse orizzontale (asse x) rappresenta i prezzi delle azioni, etichettati in ordine crescente. L'asse verticale (asse y) rappresenta le figure possibile profitto (economico) per questa posizione. Ecco l'immagine bidimensionale che viene prodotto: Per leggere la tabella basta guardare in qualsiasi prezzo delle azioni lungo l'asse orizzontale, dire 55, e quindi spostare verso l'alto fino a colpire la linea profitloss blu. In questo caso, le linee sottolineare con 500 sull'asse verticale a sinistra, mostrando che ad un prezzo delle azioni di 55 si avrebbe un profitto di 500. Il grafico dei rischi permette di cogliere un sacco di informazioni, cercando in una semplice immagine. Ad esempio, sappiamo che a colpo d'occhio il punto di pareggio è a 50 - il punto in cui la linea profitloss attraversa lo zero. L'immagine dimostra anche subito che, come il prezzo del titolo si muove verso il basso, le perdite diventano sempre più grandi fino a quando il prezzo delle azioni raggiunge lo zero, dove si perderebbe tutti i vostri soldi. Sul lato positivo, come il prezzo delle azioni sale vostro profitto continua ad aumentare con un potenziale di profitto teoricamente illimitato. (Per informazioni più dettagliate, vedere ciò che è opzione moneyness) Opzioni e la terza dimensione: tempo la creazione di un grafico di rischio per i traffici opzione include tutti gli stessi principi che abbiamo appena coperto. L'asse verticale è profitloss, mentre l'asse orizzontale mostra i prezzi del titolo sottostante. Hai semplicemente bisogno di calcolare l'utile o la perdita a ogni prezzo, posizionare il punto appropriato nel grafico, e quindi disegnare una linea per collegare i puntini. Purtroppo, quando si analizzano le opzioni, è solo che semplice se si sta entrando in una posizione di opzione sul giorno l'opzione (s) scade, per determinare il profitto o la perdita potenziale è solo una questione di confronto tra il prezzo di esercizio dell'opzione (s) per il prezzo delle azioni. Ma in qualsiasi altro momento tra la data di entrata della posizione e di scadenza giorno, ci sono fattori diversi dal prezzo del titolo che può avere un grande effetto sul valore di un'opzione. Un fattore cruciale è il tempo. Nel magazzino esempio di cui sopra, non fa alcuna differenza se lo stock va fino a 55 domani o tra un anno - indipendentemente dal tempo, il profitto sarebbe 500. Ma una scelta è un bene spreco. Per ogni giorno che passa, l'opzione vale un po 'meno (a parità di). Ciò significa che l'elemento di tempo rende il grafico del rischio per qualsiasi posizione scelta molto più complessa. Su un grafico bidimensionale che visualizza una posizione di opzione, ci sono di solito diverse linee, ognuna delle quali rappresenta le prestazioni della vostra posizione in diverse date previste. Ecco il grafico rischio per una semplice posizione di opzione, una lunga chiamata. per mostrare come si differenzia dal grafico rischio abbiamo disegnato per lo stock. L'acquisto di questo Febbraio 50 chiamata in ABC Corp ti dà il diritto ma non l'obbligo di acquistare il titolo sottostante al prezzo di 50 entro il 19 febbraio, la data di scadenza, che ben dire è di 60 giorni da oggi. L'opzione call consente di controllare gli stessi 100 azioni per molto meno di quanto è il costo per l'acquisto del titolo a titolo definitivo. In questo caso si paga 2,30 per azione, per questo diritto. Quindi, non importa quanto il prezzo delle azioni scende la perdita massima potenziale è solo 230. Questo grafico, con tre linee differenti, mostra il profitloss in tre date diverse. La leggenda la linea a destra mostra il numero di giorni fuori ogni riga rappresenta. La linea continua indica la profitloss per questa posizione alla scadenza, 60 giorni da oggi (T60). La linea tratteggiata al centro mostra la profitloss probabile per la posizione a 30 giorni (T30), a metà strada tra oggi e scadenza. La linea tratteggiata nella parte superiore mostra il profitto probabile o perdita della posizione oggi (T0). Si noti l'effetto del tempo sulla posizione. Col passare del tempo il valore dell'opzione decadimenti lentamente. Si noti inoltre che questo effetto non è lineare. Quando vi è ancora molto tempo fino alla scadenza, solo un po 'si perde ogni giorno per effetto del tempo di decadimento. Come ci si avvicina alla scadenza, questo effetto inizia ad accelerare (ma ad un tasso diverso per ogni prezzo). Diamo un'occhiata più da vicino a questo tempo di decadimento. Pronunciare il prezzo delle azioni rimane a 50 per i prossimi 60 giorni. La prima volta che acquista l'opzione, si inizia anche (alla linea dello zero né con un utile né una perdita). Dopo 30 giorni, a metà strada per il giorno di scadenza, si ha una perdita di 55. Il giorno di scadenza, se il titolo è ancora a 50, l'opzione è inutile e si perde l'intero 230. Osservare l'accelerazione del tempo di decadimento: si perde 55 durante i primi 30 giorni, ma 175 nei successivi 30 giorni. Insieme, le più righe dimostrano questa volta accelerando decadimento graficamente. (Per saperne di più in l'importanza del tempo Valore Opzioni nel commercio.) E 'possibile aggiungere volatilità come quarta dimensione per qualsiasi altro giorno tra oggi e di scadenza, siamo in grado di proiettare solo probabile, o teorica, prezzo per un'opzione. Questa proiezione si basa sui fattori combinati non solo di prezzo delle azioni e il tempo di scadenza, ma anche la volatilità. E la differenza tra la base di costo sull'opzione e che prezzo teorico è il possibile risultato economico. Tenete bene a mente che il profitto o la perdita mostrata nel grafico rischio di una posizione di opzione si basa sui prezzi teorici e, quindi, sugli ingressi utilizzati. Nel valutare il rischio di un commercio opzione, molti commercianti, in particolare quelli che hanno appena iniziato a negoziare opzioni, tendono a concentrarsi quasi esclusivamente sul prezzo del titolo sottostante e il tempo rimasto in un'opzione. Ma le opzioni chiunque commerciali dovrebbero anche essere sempre a conoscenza della situazione attuale volatilità prima di entrare in qualsiasi commercio. Per valutare se l'opzione è attualmente a buon mercato o costoso, guardare la sua attuale volatilità implicita rispetto ad entrambe le letture storiche e le vostre aspettative per il futuro volatilità implicita. Quando dimostriamo come visualizzare l'effetto del tempo nel precedente esempio, supponiamo che l'attuale livello di volatilità implicita non cambierebbe nel futuro. Mentre questo può essere un'ipotesi ragionevole per alcuni stock, ignorando la possibilità che i livelli di volatilità possono cambiare può causare a sottovalutare seriamente il rischio che comporta un commercio potenziale. Ma come è possibile aggiungere una quarta dimensione di un grafico bidimensionale La risposta breve è che non puoi. Ci sono modi per creare grafici più complessi con tre o più assi, ma grafici bidimensionali hanno molti vantaggi, non ultimo dei quali è che sono facili da ricordare e visualizzare in seguito. Quindi ha senso rimanere con il tradizionale grafico bidimensionale, e ci sono due modi per farlo durante la manipolazione il problema di aggiungere una quarta dimensione. Il modo più semplice è semplicemente quello di inserire un numero unico per quello che ci si aspetta la volatilità di essere in futuro, e poi guardare a ciò che sarebbe accaduto alla posizione se che il cambiamento della volatilità implicita si verifica. Questa soluzione offre una maggiore flessibilità, ma il grafico risultante sarebbe solo accurato come la tua ipotesi di volatilità futura. Se la volatilità implicita risulta essere molto diverso da quello del tentativo iniziale, l'utile o la perdita prevista per la posizione sarebbe anche fuori sostanzialmente. L'aggiunta di volatilità, Tenere Costante di tempo L'altro svantaggio di stima e inserendo un valore è che la volatilità è ancora tenuto ad un livello costante. E 'meglio essere in grado di vedere come le modifiche incrementali della volatilità influenzano la posizione. Cioè, abbiamo bisogno di una rappresentazione grafica di una sensibilità posizioni alle variazioni della volatilità, simile al grafico che visualizza la variazione nel tempo un valore opzioni. Per fare questo si usa lo stesso trucco che abbiamo usato prima - mantenere una delle variabili costanti, in questo caso il tempo piuttosto che la volatilità. (Per i valori di fondo, controlla la volatilità Tutorial Opzioni.) Finora abbiamo utilizzato strategie semplici per illustrare i grafici di rischio, ma ora consente di guardare il più complicato lunga straddle. che prevede l'acquisto di una call e una put entrambi nella stessa azione, ed entrambi con lo stesso strike e scadenza il mese. Questa strategia opzione ha il vantaggio, almeno per il nostro scopo qui, di essere molto sensibile alle variazioni di volatilità. Anche in questo caso, dire la scadenza è di 60 giorni da oggi. Questa è una foto di ciò che il commercio sarà simile esattamente 30 giorni da oggi, a metà strada tra oggi e la data di scadenza di febbraio. Ogni riga indica il commercio ad un diverso livello di volatilità implicita, e c'è un aumento di 2,5 della volatilità tra una riga. La linea continua è la profitloss per questa posizione a V0, o senza alcun cambiamento rispetto alla attuale livello di volatilità. La riga successiva fino mostra la probabile profitloss che si verificherebbe se la volatilità implicita è aumentato 2.5 entro 30 giorni da oggi. La leggenda linea sulla destra indica esattamente ciò che ogni riga rappresenta. Questo metodo dimostra l'effetto dei cambiamenti di volatilità implicita. Con l'aumento della volatilità, aumenta il tuo profitto (o, a seconda del prezzo delle azioni, la vostra perdita diminuisce). Il contrario di questo è anche vero. Qualsiasi diminuzione della volatilità implicita fa male questa posizione e riduce il possibile profitto - questi effetti sulle prestazioni devono essere intesi dal commerciante opzione prima di entrare la posizione. Abbiamo detto in precedenza che per visualizzare l'effetto delle variazioni di volatilità, avremmo bisogno di tenere costante di tempo. Ma mentre il grafico profitloss sopra mostra quanto il commercio sembra solo su un giorno specifico, l'effetto del tempo non è completamente rimosse. Si noti che ad un prezzo delle azioni di 50 linea V0 mostra ci sarà una perdita di 150. Tale perdita (per il lungo call e put combinato) è dovuto esclusivamente a 30 giorni di tempo di decadimento. Come si acquisiscono esperienza e ottenere una migliore sensazione di come si comportano le opzioni, sarà anche più facile immaginare che cosa un grafico rischio di volatilità sarà simile prima e dopo la data particolare viene rappresentata graficamente. La linea di fondo è improbabile che sarebbe in grado di prevedere la parte superiore della testa ciò che un commercio opzione è probabile che a fare. Anche se si sapeva un commerciante ha acquistato 15 febbraio 50 chiamate a 2.70 e venduto 10 dei 55 Gennaio inviti a 1.20, sarebbe difficile proiettare profitti e perdite. Visualizzare come il commercio è influenzato da cambiamenti nel tempo, la volatilità e il prezzo delle azioni è ancora più difficile. Ma è ciò che i grafici di rischio sono per. Essi consentono di isolare il comportamento probabile di qualsiasi posizione scelta, non importa quanto complessa, di una singola immagine che è facile da ricordare. Più tardi, anche se l'immagine del grafico non è proprio di fronte a voi, basta vedere un preventivo corrente per il titolo sottostante vi permetterà di avere una buona idea di quanto bene un mestiere sta facendo. Ecco perché capire come utilizzare i diagrammi profitloss è un'abilità indispensabile per ogni trader opzioni. Un tipo di struttura di compensazione che i gestori di hedge fund tipicamente impiegano in cui una parte del compenso è basato sulle prestazioni. Una protezione contro la perdita di reddito che risulterebbe se l'assicurato è deceduto. Il beneficiario di nome riceve il. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine stop limit will. Profit Graph Il grafico di profitto, o grafico dei rischi, è una rappresentazione visiva dei possibili esiti di una strategia di negoziazione di opzioni. Utili o perdite sono rappresentati graficamente sull'asse verticale, mentre il prezzo del titolo sottostante alla data di scadenza è rappresentata graficamente sull'asse orizzontale. Il grafico di profitto sotto raffigurano le caratteristiche riskreward della semplice strategia a lungo chiamata per cui il commerciante opzioni aveva pagato 200 per un'opzione call con un prezzo di esercizio di 40. Uno sguardo al grafico rivela subito che la strategia offre un potenziale di profitto illimitato se il prezzo delle azioni sale e che il rischio massimo è una perdita di 200 qualora il prezzo del titolo prende un'immersione. Strategia Cerca usando Profit Grafici come grafici di profitto forniscono ottime panoramiche di strategie di trading opzioni. Un modo rapido per la ricerca di strategie di trading opzione è quello di utilizzare i grafici di profitto. Pronto iniziare a fare trading Il tuo nuovo conto trading è immediatamente finanziato con 5.000 di denaro virtuale che è possibile utilizzare per testare le tue strategie di trading utilizzando OptionHouses piattaforma di trading virtuale senza rischiare soldi sudati. Una volta che si iniziare a fare trading per davvero, tutti i mestieri fatti nei primi 60 giorni saranno senza commissioni fino a 1000 Questa è un'offerta limitata nel tempo. Agire ora Potrebbe piacerti anche Continue Reading. L'acquisto di straddle è un ottimo modo per giocare guadagni. Molte volte, divario di prezzo delle azioni verso l'alto o verso il basso a seguito della relazione trimestrale guadagni, ma spesso, la direzione del movimento può essere imprevedibile. Per esempio, un off vendita può verificarsi anche se il rapporto di guadagni è buona se gli investitori si aspettavano grandi risultati. Continuare a leggere. Se siete molto rialzista su una particolare azione per il lungo termine e sta cercando di acquistare il magazzino, ma sente che è un po 'sopravvalutato in questo momento, allora si può prendere in considerazione la scrittura opzioni put sul titolo come un mezzo per acquisire a uno sconto. Continuare a leggere. noto anche come opzioni digitali, opzioni binarie appartengono ad una classe speciale di opzioni esotiche in cui il commerciante opzione speculano unicamente dalla direzione del sottostante entro un periodo relativamente breve di tempo. Continuare a leggere. Chi investe lo stile di Peter Lynch, cercando di prevedere il prossimo multi-bagger, allora si vorrebbe saperne di più su salti e per questo che li considerano una grande opzione per investire nel prossimo Microsoft. Continuare a leggere. I dividendi in contanti emessi da scorte hanno grande impatto sulla loro prezzi delle opzioni. Questo perché il prezzo del titolo sottostante si prevede un calo della quantità del dividendo alla data ex-dividendo. Continuare a leggere. In alternativa alla scrittura chiamate coperte, si può entrare in un call spread toro per un potenziale di profitto simile, ma con il requisito di capitale molto meno. Al posto di tenere il titolo sottostante nella strategia chiamata coperto, l'alternativa. Continuare a leggere. Alcuni stock pagano dividendi generosi ogni trimestre. Si qualificano per il dividendo, se si è in possesso delle azioni prima dello stacco della cedola. Continuare a leggere. Per ottenere rendimenti più elevati nel mercato azionario, oltre a fare i compiti più sulle aziende che si desidera acquistare, è spesso necessario ad assumere rischio più elevato. Un modo più comune per farlo è quello di comprare azioni a margine. Continuare a leggere. opzioni di trading giorno può essere una strategia redditizia successo, ma ci sono un paio di cose che dovete sapere prima di usare iniziare ad usare le opzioni per il day trading. Continuare a leggere. Conoscere il rapporto put chiamata, il modo in cui è derivato e come può essere utilizzato come un indicatore contrarian. Continuare a leggere. Put-call parity è un principio importante nella determinazione dei prezzi opzioni prima identificato da Hans Stoll nel suo articolo, il rapporto tra put e call prezzi, nel 1969. Essa afferma che il premio di un'opzione call implica un certo prezzo equo per l'opzione put relativa avendo lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza, e viceversa. Continuare a leggere. In negoziazione di opzioni, è possibile notare l'uso di alcuni alfabeto greco come delta o gamma per descrivere i rischi associati con le varie posizioni. Sono conosciuti come i greci. Continuare a leggere. Poiché il valore delle stock option dipende dal prezzo del titolo sottostante, è utile per il calcolo del fair value del magazzino utilizzando una tecnica nota come flusso di cassa scontato. Continuare a leggere.