Trading System Ichimoku

Ichimoku Nube Ichimoku Cloud (o Ichimoku Kinko Hyo) è un metodo di analisi tecnica che combina indicatori anticipatori e in ritardo con i grafici candlestick tradizionali, al fine di fornire un sistema globale di scambio. Sviluppato da giornalista giapponese Goichi Hosoda nel 1960, Ichimoku Kinko Hyo è tradotto come grafico equilibrio un equilibrio, mentre il nome comune di Ichimoku Nube fa riferimento al suo aspetto. Ichimoku può essere visualizzato come un indicatore separato minuto, oraria, giornaliera, settimanale o mensile in formato. Ichimoku Nube Formula Ichimoku Nube consiste di 5 linee tracciate sul grafico Candlestick: Tenkan-Sen Spesso definito come linea di conversione. Tenkan-Sen è semplicemente il punto medio delle ultime 9 negoziazione daysperiods la media di 9 giorni di alta e 9 giorni basso su un grafico giornaliero. Kijun-Sen, o linea di base. è il punto medio delle ultime 26 daysperiods commerciali. Le due linee (Tenkan-sen e Kijun-SEN) sono utilizzati in modo simile a medie mobili veloci e lente. La nube si compone di due principali medie mobili: Senkou Span A Senkou Span A è il punto di mezzo tra le prime due righe, Tenkan-Sen e Kijun-Sen, ma tracciati 26 daysperiods in vista del periodo in corso. Senkou Span B Senkou Span B è il punto medio tra un 52-periodo di alta e di un 52-periodo di bassa ed è anche tracciata 26 daysperiods in futuro (in vista del giorno corrente). Ultimo è l'indicatore di ritardo: Chikou Span Chikou Span è semplicemente il Prezzo di Chiusura, ma tracciati 26 daysperiods in passato. Ichimoku Nube Trading Segnali The Cloud: Trovare il Trend La tendenza è verso l'alto quando il prezzo è al di sopra del Cloud. La tendenza è verso il basso quando il prezzo è al di sotto del Cloud. La tendenza è piatta (non definito) quando il prezzo è nella nuvola. Il Cloud è verde quando Senkou Span A è sopra Span B. Un prevalentemente nuvola verde indica una forte tendenza-up (o debole down-trend), mentre una nube prevalentemente rosso indica una forte tendenza verso il basso (o debole up-trend). Trading in un segnali su-tende sopra il Cloud, dove l'ultimo colore Cloud (avanti) è verde sono più forti, dove il colore è rosso. Andare a lungo quando Tenkan-Sen (blu) attraversa sopra Kijun-Sen (rossa). Andare a lungo quando il prezzo incrocia sopra la linea Kijun-Sen (rossa). Uscita quando il prezzo incrocia sotto Kijun-Sen (rossa). Uscita quando Tenkan-Sen (blu) incrocia sotto Kijun-Sen (rossa). Trading in un Segnali di Down-trend sotto la nuvola in cui l'ultimo colore Cloud (avanti) è rosso sono più forti, dove il colore è verde. Andare short quando Tenkan-Sen (blu) incrocia sotto Kijun-Sen (rossa). Andare short quando il prezzo incrocia sotto la linea Kijun-Sen (rossa). Uscita quando il prezzo incrocia sopra Kijun-Sen (rossa). Uscita quando Tenkan-Sen (blu) attraversa sopra Kijun-Sen (rossa). L'indice SampP 500 è tracciata su un grafico settimanale con Ichimoku Cloud. Prezzo sopra il Cloud indica un up-trend. Il primo segnale di acquisto si ha quando la linea blu (Tenkan-Sen) attraversa sopra il rosso (Kijun-Sen), dopo il verde Nube indica la tendenza è fermamente stabilito. La seconda voce lunga (se pyramiding) si ha quando il prezzo chiude al di sopra della linea rossa (Kijun-Sen). Anche in questo caso, la nuvola verde indica una tendenza consolidata. Un terzo segnale articolo è disponibile quando la linea blu (Tenkan-Sen) incrocia di nuovo al di sopra del rosso (Kijun-Sen). Esci se il prezzo chiude sotto la linea rossa (Kijun-Sen) o la linea blu (Tenkan-Sen) incrocia al di sotto del rosso. Etrade Financial Corporation ETFC è tracciata su un grafico giornaliero con Ichimoku Cloud. Prezzo sopra il Cloud indica un up-trend. Inserisci lungo quando il prezzo chiude al di sopra della linea rossa (Kijun-Sen). La nube verde indica una tendenza consolidata. Esci se il prezzo chiude sotto la linea rossa (Kijun-Sen) o la linea blu (Tenkan-Sen) incrocia al di sotto del rosso. In una forte tendenza Come identificare una forte tendenza: la linea blu non attraversa al di sotto del rosso. In una forte tendenza, i commercianti a breve termine possono trovare che croci del rosso (Kijun-Sen) linea sono pochi e lontani tra loro. Considerate le voci lunghe in cui il prezzo chiude al di sopra della linea blu (Tenkan-Sen) e le voci brevi (in un solo down-trend) quando il prezzo chiude sotto la linea. Netflix NFLX è tracciata su un grafico settimanale con Ichimoku Cloud. Prezzo sopra il Cloud indica un up-trend. La linea blu (Tenkan-Sen) tiene al di sopra del rosso (Kijun-Sen) indica una forte tendenza. Invio quando il prezzo scende al di sotto e poi chiude di nuovo al di sopra della linea blu. Esci se il prezzo chiude sotto la linea rossa (Kijun-Sen) o la linea blu (Tenkan-Sen) incrocia al di sotto del rosso. Segnali BuySell a lungo termine non utilizzate come molto, ma se la linea viola (Chikou) attraversa sopra il prezzo, che è un segnale di acquisto a lungo termine, mentre un cross di sotto del prezzo è un segnale di vendita a lungo termine. Selezionare Indicatori e Ichimoku Nube nella colonna di sinistra del pannello indicatore. Vedere Pannello indicatore per le indicazioni su come impostare un indicatore. Per modificare le impostazioni predefinite - Modifica impostazioni Indicatore. Ichimoku cloud Colori Aprire la leggenda cliccando L sulla barra degli strumenti o digitando L sulla tastiera. Regolare i singoli colori selezionando i campioni dei colori accanto a ogni linea dell'indicatore nelle strategie di trading legend. Ichimoku leggere prima Ichimoku è un sistema di rilevamento integrato finemente sintonizzato in cui le cinque linee di tutto il lavoro di concerto per produrre il risultato finale. Sottolineiamo il sistema di parola qui perché è assolutamente fondamentale per capire come utilizzare le varie strategie di trading che descriviamo in questa sezione. Ogni strategia coperta di seguito deve essere utilizzato e misurato contro l'immagine prevalente Ichimoku piuttosto che in isolamento. Questo significa che, mentre uno scenario corrispondente a un dato strategia può essere accaduto, è comunque necessario pesare quel segnale contro il resto del grafico, al fine di determinare se offre un commercio ad alta probabilità. Un altro modo di vedere le cose è che Ichimoku è un sistema e le strategie discreti per la negoziazione si sono semplicemente sottosistemi all'interno di quel sistema più grande. Così, guardando negoziazione qualsiasi di queste strategie da un approccio automatizzato o isolato che non prende in considerazione il resto di ciò che il grafico Ichimoku sta dicendo si incontra con alterne fortune a lungo termine, nel migliore dei casi. Dont fraintendere il messaggio le strategie descritte di seguito sono molto potenti e in grado di portare risultati coerenti se usati saggiamente - che rientra nell'ambito di applicazione del quadro più ampio Ichimoku. Vi chiediamo di tenere sempre a mente quando si impiegano queste strategie. Se siete interessati a discutere queste strategie di trading in modo più dettagliato con entrambi gli autori e altri operatori Ichimoku, si prega di visitare il Kumo Trader Ichimoku Forum. Tenkan SenKijun Sen Croce Il tenkan senkijun sen croce è uno dei più tradizionali strategie di trading all'interno del sistema Ichimoku Kinko Hyo. Il segnale per questa strategia è dato quando il Tenkan sen attraversa il Kijun sen. Se il tenkan sen attraversa sopra la Kijun sen, allora è un segnale rialzista. Allo stesso modo, se il tenkan sen attraversa sotto il Kijun Sen, allora questo è un segnale ribassista. Come tutte le strategie all'interno del sistema Ichimoku, il tenkan senkijun sen croce deve essere letta in termini di quadro più ampio Ichimoku prima di prendere decisioni di trading, in modo da dare alla strategia di migliori possibilità di successo. In generale, la tenkan senkijun strategia sen può essere classificata in tre (3) categorie principali: forte, neutrale e deboli. Vedere il grafico in Figura ho seguito per un esempio di diverse classificazioni del tenkan senkijun sen attraversa: Figura I - tenkan SenKijun Sen Croce Classifiche Ma aspetta Hai controllato la durata Chikou Con queste tre categorie principali in mente, lo aggiungeremo qualcosa in l'equazione - la durata Chikou. Come abbiamo spiegato nella sezione dettaglio la portata Chikou. questa componente funge da arbitro finale di sentimento e dovrebbe essere consultato con ogni singolo segnale di trading nel sistema di creazione di grafici Ichimiku Kinko Hyo. Il tenkan senkijun sen croce non è diversa. Ognuna delle tre classificazioni della croce TSKS di cui sopra possono essere classificati ulteriormente basata sulla Chikou campate posizione in relazione alla curva prezzo al momento della croce. Se la croce è un segnale di acquisto e la durata Chikou è al di sopra della curva dei prezzi a quel punto nel tempo, questo aggiungerà maggiore forza a quel segnale di acquisto. Analogamente, se la croce è un segnale di vendita e l'intervallo Chikou è sotto la curva prezzo in quel punto nel tempo, ciò fornisce ulteriore conferma di quel segnale. Se il Chikou estende posizione in relazione alla curva dei prezzi è l'opposto del Crosss sentimento TSKS, poi che indebolisce il segnale. La voce per il tenkan senkijun sen croce è molto semplice - un ordine nella direzione della croce una volta che la croce è stata solidificata da una stretta. Tuttavia, secondo le buone pratiche commerciali Ichimoku, il commerciante deve tenere conto di eventuali livelli significativi di supportresistance presso la croce e prendere in considerazione ottenere una chiusura al di sopra di tali livelli prima di eseguire l'ordine. L'uscita da un tenkan senkijun sen croce varia a seconda delle particolari circostanze del grafico. Il segnale di uscita più tradizionale è un tenkan senkijun sen attraversa in direzione opposta del vostro commercio. Tuttavia, la gestione dei rischi personali e le preoccupazioni del telaio di tempo possono dettare un'uscita in precedenza, o un'uscita basata su altri segnali Ichimoku, proprio come in qualsiasi altro commercio. Stop-Loss Placement Il tenkan senkijun strategia sen non imporre l'uso di una particolare struttura di Ichimoku per il posizionamento di stop loss, come alcune altre strategie fanno. Invece, il commerciante deve prendere in considerazione il loro arco di tempo di esecuzione e le loro regole di gestione del denaro e quindi cercare la struttura prevalente appropriata per l'loro stop-loss. Prendere gli obiettivi di profitto prendono targetting profitto per il tenkan senkijun strategia cross sen può essere affrontato in due modi diversi. Si può essere affrontato da un punto di vista dayswing commerciante dove prendono gli obiettivi di profitto vengono impostati utilizzando livelli chiave, o da una prospettiva posizione di commerciante, in cui il commerciante non fissa obiettivi specifici, ma piuttosto attende l'attuale tendenza ad essere invalidato da un tenkan senkijun croce sen traspirante nella direzione opposta del loro commercio. Caso di studio Nel grafico a 4 ore in Figura II di seguito possiamo vedere un tenkan rialzista senkijun sen attraversa nel punto A. Dal momento che questa croce ha avuto luogo all'interno della kumo sé, è considerato un segnale di acquisto neutrale, quindi ci aspettiamo di prezzo per uscire e vicino sopra la kumo per confermare questo sentimento prima di mettere la nostra lunga ingresso. Prezzo fa raggiungere una stretta sopra la kumo al punto B (1,5918) e abbiamo posto la nostra voce lunga in quel punto. Per il nostro stop-loss, cerchiamo il luogo in cui il nostro sentimento commercio sarebbe invalidata. In questo caso, il bordo inferiore della kumo ci fornisce solo che nel punto C (1,5872). Una volta che abbiamo posto il nostro ingresso e stop-loss ordini, ci limitiamo aspettiamo per il commercio a svolgersi tenendo d'occhio per i potenziali segnali di uscita. Prezzo sorge bene per i prossimi 10 a 11 giorni e poi, il 15 ° giorno del commercio, prezzo scende abbastanza per avere la tenkan sen attraversare sotto la Kijun sen al punto D. Questo è il nostro segnale di uscita, dal momento che Ichimoku ci sta dicendo che il sentimento è cambiato, così chiudiamo il nostro ordine a 1,6014 nel punto E per un guadagno totale di oltre 95 pips. FIGURA II - Tenkan SenKijun Sen Croce Case Study Per la gestione del rischio massimo su questo commercio, abbiamo anche potuto spostato il nostro stop-loss con prezzo una volta prezzo era una distanza conservatore di distanza dal nostro ingresso. Una possibilità per fare questo sarebbe di spostare la fermata-perdita con kumo, mantenendolo appena sotto il bordo inferiore. Per la gestione del rischio ancora più stretto, avremmo potuto spostato il nostro stop-loss con il Kijun Sen, mantenendolo 5 a 10 semi di sotto di tale linea, come si muoveva in su. Kijun Sen Croce La croce Kijun sen è uno dei più potenti ed affidabili strategie di trading all'interno del sistema Ichimoku Kinko Hyo. Può essere utilizzato su quasi tutti i tempi con ottimi risultati, anche se sarà un po 'meno affidabili sui tempi, daytrading inferiori a causa della maggiore volatilità quei tempi. Il segnale croce sen Kijun è dato quando attraversa dei prezzi nel Kijun sen. Se si attraversa la curva dei prezzi dal basso verso l'alto, allora è un segnale rialzista. Se si attraversa dall'alto verso il basso, allora è un segnale ribassista. Tuttavia, come tutte le strategie di trading all'interno del sistema Ichimoku Kinko Hyo, il Kijun sen attraversare il segnale deve essere valutata in un quadro più ampio Ichimoku prima di impegnarsi in qualsiasi commercio. In generale, la strategia Kijun croce sen può essere classificata in tre (3) categorie principali: forte, neutrale e deboli. Vedere il grafico in Figura III sotto per un esempio di diverse classificazioni del Kijun sen croce: FIGURA III - lasso di conferma Kijun Sen Croce Classifiche Chikou Come per il tenkan senkijun strategia cross sen, il buon senso Ichimoku commerciante fare buon uso della campata Chikou per confermare qualsiasi segnale croce sen Kijun. Ognuna delle tre classificazioni della croce Kijun sen descritto sopra possono essere classificati ulteriormente basata sulla Chikou campate posizione in relazione alla curva prezzo al momento della croce. Se la croce è un segnale di acquisto e la durata Chikou è al di sopra della curva dei prezzi a quel punto nel tempo, questo aggiungerà maggiore forza a quel segnale di acquisto. Analogamente, se la croce è un segnale di vendita e l'intervallo Chikou è sotto la curva prezzo in quel punto nel tempo, ciò fornisce ulteriore conferma di quel segnale. Se il Chikou estende posizione in relazione alla curva dei prezzi è l'opposto del Crosss sentimento Kijun Sen, poi che indebolisce il segnale. La voce per la croce Kijun Sen è molto semplice - un ordine nella direzione della croce una volta che la croce è stata solidificata da una stretta. Tuttavia, secondo le buone pratiche commerciali Ichimoku, il commerciante deve tenere conto di eventuali livelli significativi di supportresistance presso la croce e prendere in considerazione ottenere una chiusura al di sopra di tali livelli prima di eseguire l'ordine. Un trader esce un Kijun sen croce commercio al loro stop-loss sempre attivato quando il prezzo attraversa la Kijun sen nella direzione opposta del loro commercio. Pertanto, è fondamentale che l'operatore si muove il loro stop-loss in sincronia con il movimento del sen Kijun al fine di massimizzare il loro profitto. Stop-Loss strategia cross Posizionamento Il Kijun sen è unico tra le strategie di Ichimoku in quanto i commercianti di stop-loss è determinato e gestito dalla Kijun sen stesso. Ciò è dovuto al sens Kijun forte rappresentanza di equilibrio dei prezzi, il che lo rende un ottimo determinante del sentimento. Così, se il prezzo ripercorre di nuovo sotto la Kijun sen dopo l'esecuzione di un rialzo Kijun croce Sen, che poi è una buona indicazione che il momento insufficiente è presente per promuovere il sentimento rialzista nascente. Quando si entra in un mestiere su una croce Kijun sen, il commerciante esaminerà il valore corrente della Kijun sen e mettere il loro stop-loss da 5 a 10 pips sul lato opposto della Kijun sen che il loro ingresso è posto su. Il numero esatto di pips per il buffer di stop loss abovebelow il Kijun sen dipenderà la dinamica della coppia e dei prezzi comportamento storico vis-a-vis il Kijun sen così come la propensione al rischio del singolo commerciante, ma da 5 a 10 Pip devono essere appropriati per la maggior parte delle situazioni. Quando si cerca di entrare in corto, il commerciante cercherà di mettere le loro stop-loss appena sopra la corrente Kijun sen e quando cercano di entrare a lungo, il commerciante metterà loro stop-loss appena sotto la corrente Kijun sen. Una volta che il commercio è in corso, l'operatore deve spostare loro updown stop-loss con il movimento del Kijun sen, mantenendo sempre il buffer 5 a 10 pip. In questo modo, il Kijun sen stesso agisce come un trailing stop-loss di sorta e permette al trader di mantenere una presa stretta sulla gestione dei rischi e massimizzando i profitti. Prendere gli obiettivi di profitto prendono targetting profitto per la strategia Kijun croce sen può essere affrontato in due modi diversi. Si può essere affrontato da un punto di vista dayswing commerciante dove prendono gli obiettivi di profitto vengono impostati utilizzando livelli chiave, o da una prospettiva posizione di commerciante, in cui il commerciante non fissa obiettivi specifici, ma piuttosto attende l'attuale tendenza ad essere invalidata dal crossing prezzo indietro sopra la Kijun sen nella direzione opposta del loro commercio. Caso di studio nel grafico in Figura 1D IV sotto per USDCHF possiamo vedere un rialzo Kijun sen attraversa nel punto A. Mentre la croce iniziale è sopra kumo e quindi una croce relativamente forte, è ancora sotto un livello campata Chikou molto chiave (non visibile in questo grafico), in modo da attendere che si ottiene una fine sopra questo livello chiave prima di entrare nel punto B . A questo punto, abbiamo anche l'ulteriore vantaggio di conferma da un tenkan rialzista senkijun sen attraversa e bellissimo angolo verso l'alto al Kijun sen, rafforzando le nostre prospettive per più rialzista azione dei prezzi ancora di più. Per il nostro stop-loss, seguiamo le linee guida della strategia di trading Kijun sen e posizionarlo 10 pips inferiore a quello prevalente Kijun sen nel punto C. Una volta che abbiamo posto il nostro ingresso e stop-loss ordini, ci limitiamo aspettiamo per il commercio a svolgersi mentre in continuo movimento il nostro stop-loss con il Kijun sen. Prezzo sorge bene per i prossimi 40 giorni trascorsi ben al di sopra della Kijun sen. Dopo questo punto, il prezzo inizia a scendere e, il giorno 44, il prezzo attraversa il Kijun sen e colpisce il nostro stop-loss al punto D chiudendo il nostro commercio e ci compensazione un profitto di 641 pips. FIGURA IV - Kijun Sen Croce Case Study Kumo Breakout Kumo breakout di negoziazione o Kumo Trading è una strategia di trading che può essere utilizzato su periodi di tempo diversi, anche se è più utilizzato sulle più alte strutture di tempo (ad esempio giornaliera, settimanale, mensile) del posizione di commerciante. Kumo breakout trading è la forma più pura di commercio di tendenza offerta dal sistema di rilevamento Ichimoku, come sembra unicamente al Kumo e prezzi relazione ad esso per i suoi segnali. E 'grande commercio di immagine che si concentra solo su se il prezzo è scambiato sopra o sotto la kumo prevalente. In poche parole, il segnale di andare lungo nel commercio breakout Kumo è quando il prezzo chiude al di sopra del Kumo prevalente e, allo stesso modo, il segnale di andare breve è quando il prezzo chiude sotto la kumo prevalente. Vedere il grafico in Figura V sotto per un esempio di un segnale di kumo breakout di acquisto: FIGURA V - Kumo Breakout Acquista segnale L'ingresso per la strategia kumo breakout trading è semplice - quando il prezzo chiude abovebelow kumo, il commerciante mette un commercio nella direzione del breakout. Tuttavia, la cura ha bisogno di essere preso per assicurare il breakout non è un falso testa che può essere particolarmente diffuso quando il breakout avviene da una kumo TopBottom piatta. Per garantire la TopBottom piatta non ha intenzione di attirare prezzi di nuovo al Kumo, è sempre consigliabile cercare un'altra struttura Ichimoku per ancorare la voce a poco abovebelow il breakout kumo. Questo ancoraggio può essere qualsiasi cosa, da un livello chiave fornita dal arco Chikou, un'ombra kumo o di qualsiasi altra struttura adeguata che potrebbe agire supportresistance in aggiunta a solidificare la direzione e la quantità di moto del commercio. Kumo commercianti breakout anche fare buon uso dei principali sentimento kumos prima di impegnarsi in un commercio. Se la kumo leader è un Kumo orso e il breakout kumo è anche Orso, allora questo è un buon segno che il breakout non è un'aberrazione di eccessiva volatilità, ma piuttosto una vera indicazione di sentimento del mercato. Se la kumo leader contraddice la direzione del breakout, allora il commerciante può decidere di attendere fino a quando la kumo non è d'accordo con la direzione del commercio o utilizzare posizione più conservatrice di dimensionamento per spiegare l'aumento del rischio. L'uscita da un commercio kumo breakout è la parte più facile di tutto il commercio. Il commerciante semplicemente attende per il loro stop-loss per ottenere innescato come il prezzo esce dal lato opposto della kumo su cui il commercio è traspirante. Dal momento che il commerciante è stato costantemente in movimento il loro stop-loss con la kumo durante l'intero ciclo di vita del commercio, questo assicura che massimizzare i loro profitti e minimizzare i rischi. Stop-Loss Placement Essendo un grande strategia di trading tendenza immagine, la stop-loss per la strategia di breakout kumo è collocato nel punto in cui la tendenza è stata invalidata. Così, la fermata-perdita per un commercio kumo strappo deve essere posizionato sul lato opposto della kumo che il commercio è traspirante on, 10 - 20 semi via dal confine kumo. Se il prezzo riesce a raggiungere il punto di stop-loss, l'operatore può essere relativamente certi che un importante cambiamento di tendenza ha avuto luogo. Prendere gli obiettivi di profitto mentre gli obiettivi tradizionali Take Profit possono essere utilizzati con la strategia di trading Kumo breakout, è più in linea con l'approccio di trading tendenza a lungo termine per spostare semplicemente il updown stop-loss con la kumo con la stagionatura. Questo metodo consente il commercio di trarre pieno vantaggio della tendenza senza chiudere il commercio fino a quando l'azione dei prezzi impone in modo inequivocabile che la tendenza è finita. Caso di studio nel grafico settimanale in Figura VI sotto per AUDUSD possiamo vedere una kumo breakout ribassista che si svolgono nel punto A. Vediamo anche che che kumo leader è nettamente al ribasso, così, che agisce per confermare il nostro sentimento di breakout. Dato che il prezzo sta uscendo da una kumo a fondo piatto e che vogliamo ridurre eventuali rischi di entrare in una falsa rottura, cerchiamo una fine sotto l'ultimo supporto arco Chikou a 0,7600 prima di entrare. La stretta che stiamo cercando è raggiunto poco dopo al punto B e si entra breve. Per il nostro stop-loss, seguiamo la linea guida Kumo breakout di immissione 10 - 20 pips di distanza dal lato opposto della kumo dove il nostro breakout è in corso. In questo caso, abbiamo posto a 20 pips di distanza dalla parte superiore della kumo sopra il nostro candela ingresso nel punto C (0,7994). Una volta che abbiamo posto il nostro ingresso e stop-loss ordini, ci limitiamo aspettiamo per il commercio a svolgersi mentre in continuo movimento il nostro stop-loss giù con la kumo prevalente. Dato che stiamo usando il grafico settimanale come il nostro arco di tempo di esecuzione, ci prepariamo per un commercio molto a lungo termine. In questo caso, quasi due anni dopo, il prezzo si alza abbastanza per uscire dalla kumo verso l'altro lato, in cui si innesca il nostro ordine di acquisto circa 20 pips di distanza nel punto D ci rete oltre 1100 pips nel processo. FIGURA VI - Kumo Breakout Case Study Senkou Span Cross The Senkou croce arco è una delle strategie di trading meno conosciuti all'interno del sistema Ichimoku Kinko Hyo. Ciò è dovuto principalmente al fatto che la croce campata Senkou tende ad essere più comunemente usato come ulteriore conferma con altre strategie di negoziazione anziché essere utilizzato come una strategia commerciale autonomo a sé stante. Tuttavia, è comunque una strategia di trading tendenza solida e sicuramente può essere usato da solo. Dato che la strategia cross arco Senkou, come la strategia di trading kumo breakout. utilizzare la kumo per la generazione del segnale, è meglio impiegato sui tempi più lunghi del grafico quotidiano e al di sopra. Il segnale croce arco Senkou viene dato quando il Senkou abbracciano una linea attraversa la linea arco Senkou B della kumo. Se la durata Senkou A attraversa il Senkou arco B dal basso verso l'alto, allora è un segnale rialzista. Se si attraversa dall'alto verso il basso, allora è un segnale ribassista. Tuttavia, come tutte le strategie di trading all'interno del sistema Ichimoku Kinko Hyo, il segnale arco croce Senkou deve essere valutata in un quadro più ampio Ichimoku prima di impegnarsi in qualsiasi commercio. La cosa da tenere a mente con la strategia portata croce Senkou è che il segnale croce avrà luogo 26 periodi in anticipo l'azione dei prezzi come il kumo è in differita 26 periodi nel futuro. Questa relazione è evidente quando si guarda al prezzo corrente in un grafico in diretta, ma meno quando guardando l'azione dei prezzi storici. Inoltre, mentre tutte le strategie Ichimoku devono essere esercitate con la più grande Ichimoku immagine in mente, questo è particolarmente importante con la croce portata Senkou. Così, determinando la tendenza generale sul time frame superiori e poi prendere i segnali campata unica Senkou che si allineano con quella tendenza sui tempi più bassi è la migliore attuazione della strategia arco Senkou. In generale, la strategia cross arco Senkou può essere classificata in tre (3) categorie principali: forte, neutrale e deboli. Il grafico in Figura VII sotto mostra alcune classificazioni della croce portata Senkou. Le linee verticali tratteggiate rappresentano il rapporto 26-periodo tra il prezzo e la durata della croce Senkou. Così, la lettera A rappresenta un rialzista croce arco Senkou che può essere classificato come un forte segnale di acquisto a causa del fatto che il prezzo (punto B), in corrispondenza del punto della croce, é scambiata sopra la kumo. Allo stesso modo, la lettera C rappresenta una croce arco Senkou ribassista che ha generato un segnale di vendita forte a causa dei prezzi posizione nel punto D sotto la kumo. La croce portata Senkou nel punto E ha generato un segnale di acquisto neutra dal prezzo (punto F) é scambiata all'interno della kumo in quel punto. FIGURA VII - Senkou Span Croce Classifiche La voce per la strategia cross di trading lasso Senkou è relativamente semplice, anche se, come già detto, le voci richiedono ancora di più l'attenzione sulla tendenza generale sul time frame superiori prima di eseguire ogni attività. Dopo aver determinato l'andamento dei tempi superiori, l'operatore cerca una croce campata Senkou fresca nella stessa direzione della tendenza generale che è stato solidificato da una stretta sul telaio tempo di esecuzione. Una volta che si identificano una opportuna occasione, essi iniziano una posizione in direzione del sentimento arco Senkou. Come in tutte le strategie di trading Ichimoku, gli operatori dovranno essere ben consigliato di prendere in considerazione la forza relativa della croce (vis-a-vis prezzi posizione rispetto al Kumo), così come il sentimento fornito dai restanti componenti Ichimoku al momento della attraversare per garantire l'entrata più ottimale. Vale la pena ricordare qui che la forte toro (acquistare) il segnale indicato nel nostro primo grafico che ha avuto luogo nel mese di aprile del 2005, mentre tecnicamente forte dal punto di vista 1D, non è stato in linea con la tendenza al ribasso generale sul posto sul settimanale e classifiche mensili . Pertanto, gli operatori portando questo segnale commercio e con una croce campata Senkou nella direzione opposta come segnale di uscita dovrebbe Pip effettivamente persi. Questo sottolinea l'importanza di valutare il sentimento su periodi di tempo diversi e negoziazione con la tendenza generale. L'uscita da un commercio arco croce Senkou è generalmente segnalato da una croce arco Senkou nella direzione opposta del commercio, anche se altri segnali di uscita possono essere adottate a seconda degli obiettivi di tolleranza al rischio dei commercianti e di profitto. Stop-Loss Placement Essendo un grande strategia di trading tendenza immagine come la strategia di breakout Kumo, la stop-loss per la strategia cross arco Senkou è posto sul lato opposto della kumo che il commercio è traspirante su, 10 - 20 pips di distanza dal kumo confine. Prendere gli obiettivi di profitto mentre gli obiettivi take tradizionale di profitto possono essere utilizzati con la strategia cross di trading arco Senkou, è più in linea con l'approccio di trading tendenza a lungo termine di attesa per una croce arco Senkou trasparire nella direzione opposta del commercio prima chiudere la posizione. Questo metodo consente il commercio di trarre pieno vantaggio della tendenza senza chiudere il commercio fino a quando l'azione dei prezzi impone in modo inequivocabile che la tendenza è finita. Caso di studio nel grafico giornaliero della figura VIII sotto per USDCAD possiamo vedere un ribasso croce arco Senkou nel punto A. Questa croce corrisponde alla candela al punto B. Dal momento che la candela ha chiuso appena sotto la kumo, il segnale è considerato un forte dato che il suo sentimento è d'accordo con il sentimento del ribassista arco Senkou croce. Inoltre, si conferma che la direzione di questo segnale è in linea con la tendenza al ribasso generale sul posto sul settimanali e mensili tempi, così sappiamo che ci stiamo trading con la tendenza. Tuttavia, noi siamo diffidenti nei confronti del fondo kumo piatta appena a destra della candela, che potrebbe fungere da attrattore per il prezzo, quindi cerchiamo un punto di ingresso conservatore che farà in modo che non sarà coinvolto in false sblocchi. L'ultimo supporto arco Chikou a 1,2292 sembra un buon punto di ancoraggio per garantire questo. Prezzo chiude sotto questo punto un paio di giorni più tardi a 1.2290 e si entra breve nel punto C. Per il nostro stop-loss, seguiamo la linea guida Kumo breakout di immissione 10 - 20 pips di distanza dal lato opposto della kumo dove il nostro commercio sta avvenendo. In questo caso, abbiamo posto a 20 pips di distanza dalla parte superiore della kumo sopra il nostro candela ingresso nel punto D (1,2542). Una volta che abbiamo posto il nostro ingresso e stop-loss ordini, ci aspettiamo per il commercio a svolgersi mentre in continuo movimento il nostro stop-loss giù con la kumo prevalente. In questo caso, un po 'più di quattro mesi dopo, prezzo compreso ha creato una nuova traversa campata Senkou nella direzione opposta del nostro commercio nel punto E. corrispondente alla candela nel punto F in cui chiudiamo il nostro commercio a 1,1908, ci rete oltre 380 pips nel processo. FIGURA VIII - Senkou Span Croce Case Study Chikou Span Croce Per coloro che hanno utilizzato il sistema di creazione di grafici Ichimoku Kinko Hyo per un certo periodo di tempo, utilizzando la strategia cross arco Chikou dovrebbe essere come una seconda natura. Perché, perché la croce arco Chikou è essenzialmente la conferma arco Chikou che gli operatori Ichimoku esperti utilizzano per confermare grafico sentimento prima di entrare in qualsiasi commercio. Questo conferma arriva sotto forma di campata Chikou attraversando la curva del prezzo nella direzione del commercio proposto. Se si attraversa la curva dei prezzi dal basso verso l'alto, allora è un segnale rialzista. Se attraversa dall'alto verso il basso, allora è considerato un segnale ribassista. Così, sappiamo già la potenza della campata croce Chikou tramite il suo uso come strategia conferma. Tuttavia, se usato all'interno di alcune semplici linee guida, la croce arco Chikou può essere utilizzato come una propria strategia autonoma di trading con molto buon successo. Come molte altre strategie di trading Ichimoku, la strategia cross arco Chikou utilizza rapporto prezzi al kumo per classificare i suoi segnali in tre (3) categorie principali: forte, neutrale e deboli. Il grafico in Figura IX che segue fornisce vari esempi di croce arco Chikou. Dato che la durata Chikou è una misura di chiusura spostato 26 periodi nel passato, dobbiamo sempre tenere presente sia la posizione della campata Chikou rispetto alla curva prezzo (la croce stessa) e la candela corrente e la sua relazione al Kumo. Così, punto A1 è il punto in cui la durata della Chikou ha attraversato la curva dei prezzi verso il basso e Point A2 è la candela di chiusura che ha avviato tale cross ribassista. Tuttavia, dal momento che la candela al punto A2 era sopra la kumo prevalente al momento della croce, questo segnale particolare sarebbe stato classificato come un cross ribassista debole. Un forte cross rialzista può essere visto in punti B1 e B2 dal momento che la durata della Chikou attraversato verso l'alto attraverso la curva dei prezzi e la candela di chiusura in quel momento era al di sopra della kumo prevalente. Punti C1 e C2 rappresentano una traversa al ribasso debole dato che emerso sopra la kumo prevalente. FIGURA IX - Chikou Span Croce Classifiche La voce per la croce arco Chikou è relativamente semplice - il commerciante avvia una posizione nella direzione della campata croce Chikou dopo aver preso in considerazione la forza Crosss e altri segnali grafici. For the highest probability of success, the trader will also look for the chikou span itself to be free of the kumo as the chikou span can often interact with the kumo much like the price curve. The most traditional exit for a chikou span cross trade is generally signalled by a chikou span cross in the opposite direction of the trade, though other exit signals may be taken depending upon the traders risk tolerance and profit goals. Stop-Loss Placement The chikou span strategy does not dictate use of any particular Ichimoku structure for stop-loss placement, like some other strategies do. Instead, the trader should consider their execution time frame and their money management rules and then look for the appropriate prevailing structure for setting their stop-loss. Take Profit Targets Take profit targetting for the chikou span cross strategy can be approached in one of two different ways. It can be approached from a dayswing trader perspective where take profit targets are set using key levels, or from a position trader perspective, where the trader does not set specific targets but rather waits for the current trend to be invalidated by a chikou span cross transpiring in the opposite direction of their trade. Case Study In the Daily chart in Figure X below for USDCHF we can see a bullish chikou span cross at point A . However, while it is technically a strong cross, the chikou span is still below significant resistance provided by the two chikou span points at 1.2090. In addition, the tenkan sen and kijun sen are in a flat configuration which doesnt provide any additional confirmation. Thus we wait for a more convincing setup before entering Long. This is achieved five (5) days later at Point B1 when the chikou span moves back up through the price curve after a brief dip below. We wait for the daily candle to close and then enter long at 1.2164 at Point B2 . Our confidence in this entry is increased by the bullish tenkan senkijun sen cross that has since transpired. For our stop-loss, we consider the prevailing structures and decide to place it just below the kijun sen at 1.1956, since a cross below that point will not only have the chikou span executing a fresh bearish cross, but also have price executing a bearish kijun sen cross, both of which would invalidate our long position. Once we place our entry and stop-loss orders, we wait for the trade to unfold. Depending upon our trading style, we could opt to trail our stop-loss along with the kijun sen to keep a tighter rein on risk management or we could utilize the more traditional method of waiting for a chikou span cross in the opposite direction of our trade. In this case, a chikou span cross in the opposite direction takes place just under two months later ( Point C1 ) at 1.2619 ( Point C2 ) and we close out our trade for a gain of over 450 pips. It is worth noting that, even though the chikou span cross on its own would be considered technically weak due to its location above the kumo, it is bolstered by a bearish tenkan senkijun sen cross to form a bearish three-line pattern. Alternatively, if we had chosen to use the kijun sen as our trailing stop in this trade, instead of waiting for a chikou span cross, we would have exited somewhere around the 1.2735 level, which would have netted us over 560 pips. FIGURE X - Chikou Span Cross Case StudyA Simple, Profitable Heikin-Ashi Trading System By Tradinformed on October 14, 2014 Heikin-Ashi candlesticks are a slightly different way of viewing the markets. In this article I will show how they can be used as part of a profitable trading strategy. Heikin-Ashi Candlesticks The image below shows the DJIA with normal candlesticks. This next image below shows the DJIA over the same period using Heikin-Ashi candlesticks. The two images are quite similar but note how the trends are clearer on the Heikin-Ashi chart. This is because the candles are calculated based partly on the average price and the price of the preceding candle. The effect of this is to smooth the candles and gloss over minor moves in the opposite direction to the main trend. The advantage of Heikin-Ashi candlesticks is that they make the trend clearer and help nervous traders (which is all of us sometimes) remain with the dominant trend. However, it is important to remember that when the market does change direction Heikin-Ashi candles react more slowly. Heikin-Ashi Trading Strategy The strategy I tested was based on the EURUSD pair on the 4-hour timeframe. The historic data was from 2000 8211 2014. The strategy I backtested is: Trade Long when Heikin-Ashi turns positive and MACD is below 0 Trade Short when Heikin-Ashi turns negative and MACD is above 0 Close Long when Heikin-Ashi turns negative Close Short when Heikin-Ashi turns positive I used a stop-loss and profit target of the ATR 10. I did a second backtest which included a trailing stop of the ATR 1. Additionally, I only took trades that occurred during the European trading session. This includes the US morning session. Finally, I wanted to take account of the summer slowdown in the financial markets an so excluded the months of July and August from my analysis. Excel Backtest Model I backtested the trading strategy using a Long-Short Excel Backtest Model. This is a spreadsheet that can be used to test all sorts of trading and investment strategies. Excel is a great tool to use for backtesting because it is very accessible and allows testing of quite complex strategies. Learning to test your own trading strategies is simply the best way to become a better trader. You can see what is suitable for you here: Which Model Should I Choose or just check out the Tradinformed Shop . The results of the first backtest were: The above results are pretty encouraging to me. They show that the Heikin-Ashi candles can be profitable over a long period time. They produce a decent win percentage for a trend following strategy and in particular show a low drawdown. For many traders, this is a key aspect. It is hard to follow any strategy that has big swings in profitability. This strategy is designed to highlight how Heikin-Ashi candlesticks are helpful for traders looking for trend following opportunities. They are easy to read and understand. They can be combined with other indicators to make them more effective. My fallback information source for anything related to Japanese Candlesticks are the books by Steve Nison. I have his classic Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed and I refer to it often. If you are interested in learning more about candlesticks, this is a good place to start. The book covers patterns as well as interesting Japanese trading systems like 3 LIne Break. Renko and Kagi Charts. YouTube Video I have recorded a YouTube video giving more information about the candlesticks and the backtest spreadsheet. Condividi questo: