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Un rapporto pubblicato ogni tre anni a partire dal 1986, di cui forse la scoperta chiave è che il commercio nei mercati FX è sceso notevolmente, in media 5.100.000 milioni al giorno nel mese di aprile di quest'anno, in calo da 5,4 miliardi di tre anni fa, mentre i volumi del punto è sceso da 17 a 1700 miliardi da 2 trilioni, la prima volta che è caduto dal 2001. Questa è stata la prima volta che i volumi di trading di valuta globale è sceso dal 2001, un ulteriore segno che le banche e gli hedge fund hanno tagliato le loro attività internazionali, norme più severe e una maggiore avversione al rischio BEGIN a mordere, il WSJ ha riferito. Il calo è successo nel mercato spot, in cui gli investitori comprano e vendono valute a titolo definitivo: i volumi sono scesi da 19 a una media giornaliera di 1,7 miliardi di dollari. Mentre una parte del calo è dovuto alla crescita del valore del dollaro americano, in cui le figure sono calcolati - a tassi di cambio costanti, il commercio in realtà spuntata leggermente - i dati mostrano ancora un rallentamento pronunciato, un segno che le banche e gli hedge funds hanno tagliato le loro attività internazionali, norme più severe e una maggiore avversione al rischio cominciano a mordere. Nei mercati valutari globali, questo inverte la tendenza degli ultimi dieci anni e mezzo. Fino a tre anni fa, piattaforme elettroniche e trading algoritmico avevano ridotto i costi e ha permesso istituti di credito più piccoli, asset manager e fondi hedge a superare il tradizionale predominio delle grandi banche internazionali. Mentre queste società finanziarie più piccole ancora costituiscono il 51 di fatturato giornaliero, commerci inter-dealer tra istituti di credito a livello mondiale hanno recuperato quote di mercato. Il mercato ha subito un periodo di cambiamenti significativi, spinto in parte da accuse di commerciante di cattiva condotta e il successivo sviluppo di un codice di condotta globale, ma anche spostando atteggiamenti all'interno delle banche di allocare il capitale nel modo più efficiente possibile alla luce dei vincoli normativi in ​​corso, ha detto David Mechner, amministratore delegato di multi-asset algoritmica ditta di commercio Pragma Securities. Inoltre, con le banche centrali sempre più invadere trading FX, che porta a queste esplosioni di volatilità del Reval Franco svizzero e la svalutazione del 2015 Yuan, i commercianti sono sempre più diffidenti di essere fermati da alcuni pianificatore centrale irrazionale. Secondo il WSJ, le banche più piccole erano particolarmente attivi nel ridurre la loro esposizione alle valute estere, figure BRI indicano, aggiungendo alla prova che molti istituti di credito hanno ridotto il loro esposizione transfrontaliera dopo la crisi finanziaria, a causa di una regolamentazione più severa e debitori internazionali essere ostacolati da una caduta dei prezzi delle materie prime. Tuttavia, come sottolinea JPM, ciò che era più sorprendente nel sondaggio BRI è stato il ritiro di trading FX da fondi hedge e società di trading proprietarie, che è sceso di oltre il 30 negli ultimi tre anni. La contrazione della quota di trading FX da questi investitori è probabilmente il risultato di pressioni normative e delle indagini FX sartiame che hanno causato notevole ridimensionamento da scrivania prop FX. In tota, gli hedge fund si sono ritirati anche attraverso una gamma di prodotti in valuta estera e ora costituiscono 8 del fatturato giornaliero, rispetto ai 11 di tre anni fa, la BRI ha detto. JPM aggiunge che meno trading desk prop e hedge fund ridotto una importante fonte di liquidità del mercato ed è probabile dietro il calo della profondità del mercato FX negli ultimi tre anni. D'altra parte, le banche globali possono essere raccogliendo i frutti del loro ruolo di principali intermediari negli swap in valuta, un mercato che è più grande di uno spot e continua a crescere in importanza. Negoziazione di questi strumenti, che permettono agli investitori di copertura del rischio di valuta per l'acquisto di beni all'estero, aumentato a un record di alto 2,4 trilioni di dollari da 2,2 miliardi di tre anni prima. L'aumento è stato guidato in gran parte da un aumento di trading di swap che coinvolgono lo yen giapponese, a testimonianza di come gli investitori giapponesi hanno criptato per sfuggire rendimenti punishingly-negativi nel loro paese affollano in attività estere e poi striping il rischio di cambio. L'annuncio di politica monetaria ultraloose in Giappone, tre anni fa, ha portato anche ad un aumento del mercato delle opzioni valutarie over-the-counter, che ha ormai raffreddata di nuovo - volumi di scambio sono scesi quasi un quarto da quando, a 254 miliardi di dollari nel mese di aprile di anno. Inoltre, la BRI ha analizzato le valute più dominanti nella seguente tabella, in cui come previsto il dollaro è rimasto suprema. Il dollaro americano mantiene la sua posizione dominante, che rappresenta un lato di 88 di tutti i mestieri nel mese di aprile 2016. Il guadagno di dollari è stata altra perdita valute DM: lo yen, l'euro e il franco svizzero hanno perso forza sulla scena mondiale dopo anni di facile la politica delle banche centrali. In particolare, la quota di mercato della moneta unica è stato in tilt: Nel mese di aprile 2016, l'euro è stato coinvolto in 31 dei commerci, a fronte di 39 nel mese di aprile del 2010, un calo costante dal momento che la crisi del debito sovrano ha dato il via. In alternativa, le valute dei paesi in via di sviluppo sono stati in aumento negli ultimi tre anni e come del l'ultimo sondaggio, il renminbi cinese è ormai la moneta-mercato emergente più attivamente in borsa. Secondo la BRI, è raddoppiato il suo fatturato giornaliero a 202 miliardi dai 120 miliardi di aprile 2013, portando la propria quota globale di trading per 4 da 2. Con la domanda per il set renminbi in mare aperto per continuare a crescere, è diventato chiaro che la negoziazione del renminbi in un ambiente di autentico interesse, ha detto Dan Marcus, amministratore delegato di ParFX, una piattaforma di trading all'ingrosso. Alcuni altri punti salienti via JPM: La contrazione della quota di FX trading da parte di investitori di denaro veloce è probabilmente il risultato di pressioni normative e delle indagini FX sartiame che hanno causato notevole ridimensionamento da scrivania prop FX. Allo stesso tempo, gli eventi inattesi, come la BNS abbandonando il suo soffitto valuta e l'incapacità di fondi hedge di beneficiare abbastanza dai grandi temi FX degli ultimi tre anni, probabilmente causato ridimensionamento nell'attività FX dagli hedge fund. In tutto, meno il commercio da scrivania prop e hedge fund ridotto una importante fonte di liquidità del mercato ed è probabile dietro il calo della profondità del mercato FX negli ultimi tre anni. Quali sono gli altri mercati con l'eccezione di obbligazioni societarie, il quadro è simile in altri mercati, vale a dire il valore degli scambi è stato né invariato o alla deriva più bassa negli ultimi anni. In particolare, il valore degli scambi DM azionario ha raggiunto il picco nel 2011 al 5.1tr al mese ed è stata stagnante da allora, nonostante il 50 aumento dei prezzi azionari da allora. Il valore degli scambi azionari EM (ex ChinaHK) ha raggiunto la posizione 640bn al mese nel 2011 e ha rifiutato di solo 500 miliardi al mese di quest'anno. Il valore di negoziazione di obbligazioni di cassa UST ha raggiunto il picco nel 2011 anche, a 12.4tr, ed è stato alla deriva più basso da allora, con una media 10.7tr mese YTD. Ma le maschere questo declino uno spostamento verso futures trading. L'aggiunta di trading in future UST a quello delle obbligazioni di cassa, mostra solo un modesto calo dal 2011 la vetta del 20tr al mese (UST bondsfutures di cassa). Trading in USD Interest Rate Swap è stato relativamente stabile a 1.7tr al mese. Il valore del Bund di trading ha raggiunto il picco nel 2011 anche, a 5.5tr al mese. E 'stato alla deriva più basso da allora, con una media 4.5tr al mese da inizio anno. Il valore del commercio di JGB è stata sostenuta nel corso del 2015 e l'inizio del 2016, come la BoJ ha tagliato il suo tasso di policy al negativo, ma volumi di scambio tornò alle medie storiche da allora. Il valore delle contrattazioni in futures petrolio e oro ha raggiunto il picco nel 2011 anche. E 'stato dimezzato per il petrolio, da allora, a 1.5tr al mese, ma ha rifiutato soltanto modestamente per l'oro. Simile a Gold, scambi di futures di rame è stato in una gamma negli ultimi anni a chiudere a 500 miliardi al mese. In contrasto con il valore in dollari del trading in azioni, titoli di stato e delle materie prime, il valore in dollari degli scambi corporate bond continua a raggiungere nuovi massimi. Da inizio anno, il mercato secondario degli Stati Uniti in media 330bn al mese per HG e 180bn al mese per HY, potenziato da mercati primari sani. È vero che questo aumento del valore degli scambi delle obbligazioni societarie ha avuto luogo tra il fatturato in declino, cioè volumi di negoziazione divise da consistenze sono stati effettivamente invariato o in calo. Ciò suggerisce che le sfide di liquidità del mercato restano nei mercati delle obbligazioni societarie dato il loro eccessivo affidamento sul rilascio mercato primario. trading sul mercato azionario è invece molto meno affidamento su dell'emissione primaria. IPO da inizio anno sono il monitoraggio di un anno passo 150 miliardi per, quasi la metà di quello dei due anni precedenti. Ma nonostante questo, il valore di mercato secondario in azioni è stata poca copertura changedA con le opzioni FX o delle materie prime come strumento di copertura potrebbe essere trattata sia come un fair value o di cash flow hedge, a seconda del rischio coperto. L'esposizione sotto un fair value e cash flow hedge è diversa in quanto un rischio di fair value esiste se il fair value può cambiare sia per una assetliability riconosciuta o un impegno irrevocabile non, e un rischio di cash flow esiste se gli importi dei flussi di cassa futuri che potrebbero influenzare guadagni possono cambiare. Ad esempio, se l'elemento coperto è un credito già riconosciuto denominato in una valuta estera, sarebbe una copertura del fair value. Al contrario, se il rischio coperto è l'esposizione alla variabilità dei flussi di cassa futuri attesi attribuibili ad un determinato tasso FX o il prezzo delle materie prime, la copertura sarebbe classificato come una copertura di flussi di cassa. Il trattamento contabile di fair value e cash flow hedge è diverso. In pratica ci sono più cash flow hedge con opzioni e questo è ciò che il resto di questa panoramica tecnica si concentrerà su per ulteriori discussioni. Un requisito critico prima di poter applicare l'hedge accounting è l'analisi che supporta la valutazione dell'efficacia della copertura. Per le coperture di flussi finanziari in genere il metodo derivato ipotetico è usato, in cui efficacia è calcolata confrontando la variazione dello strumento di copertura e il cambiamento in modo perfettamente efficace derivato ipotetico. FAS 133 ha stabilito le condizioni del derivato ipotetico deve soddisfare come segue: I termini critici della ipotetica (come valore nozionale, sottostante e data di scadenza, ecc) completamente corrispondono i relativi termini della transazione prevista oggetto di copertura L'esercizio dell'opzione di copertura corrisponde al livello specificato al di là (o all'interno), che l'esposizione entitys è oggetto di copertura gli afflussi hypotheticals (deflussi) presso la sua maturità completamente compensare il cambiamento nelle transazioni flussi di cassa oggetto di copertura per il rischio oggetto di copertura e la ipotetica può essere esercitata solo in un unico data Quando si valutano un'opzione, è conveniente abbattere in valore intrinseco e valore temporale. Il valore intrinseco di un'opzione FX o merce può essere calcolata utilizzando il tasso spot o il cambio a termine, e il valore del tempo è solo un valore dell'opzione diverso dal suo valore intrinseco. Per le coperture di flussi finanziari con le opzioni, US GAAP offre maggiore flessibilità rispetto agli IFRS. IFRS richiede il valore intrinseco essere separato dal valore temporale di un'opzione, e solo il valore intrinseco è incluso nella relazione di copertura. Questo requisito significa che l'efficacia è valutata sulla base variazioni del valore intrinseco opzioni solo (sia spot o valore intrinseco in avanti può essere utilizzato). D'altra parte, gli US GAAP consente a un'entità la flessibilità di scegliere tra la valutazione dell'efficacia in base alle modifiche totali nelle opzioni di fair value (tra cui valore temporale), e valutare l'efficacia sulla base di variazioni del valore intrinseco solo (escluso il valore del tempo) Come risultato di valori diversi alla valutazione di efficacia può essere basata su, il bilancio sarebbe un aspetto diverso. Quando il valore di tempo è esclusa dalla relazione di copertura, la valutazione dell'efficacia si basa sulle variazioni valore intrinseco solo, la variazione di valore di tempo sarebbe stato registrato nel conto economico e il risultato in una maggiore volatilità degli utili. Sia IFRS e US GAAP permettere che designa un'opzione acquistata o una combinazione di opzioni acquistate, come strumenti di copertura. Un'opzione scritta non può essere uno strumento di copertura, a meno che non è designato come un offset di un'opzione acquistata e sono soddisfatte le seguenti condizioni: Nessun premio netto ricevuto sia al momento della costituzione o per tutta la durata delle opzioni Fatta eccezione per i prezzi di esercizio, la critica termini e condizioni l'opzione scritta e l'opzione acquistati sono gli stessi (sottostante, valuta di denominazione, maturità, ecc) valore nozionale dell'opzione scritta non è più grande di valore nozionale della responsabilità un'opzione acquistata l'utilizzo delle informazioni contenute in questo articolo è a tuo rischio. Le informazioni contenute in questo articolo vengono fornite su come è fondamento e senza alcuna dichiarazione, l'obbligo, o garanzie da FINCAD di alcun tipo, espressa o implicita. Ci auguriamo che tali informazioni vi assisterà, ma non dovrebbe essere usato o considerate di un sostituto per la propria ricerca indipendente. 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