Weighted Mobile Media ( Ema )

Media mobile The Moving Average indicatore tecnico mostra il valore medio prezzo di uno strumento per un certo periodo di tempo. Quando si calcola la media mobile, una media di fuori del prezzo di uno strumento per questo periodo di tempo. Mentre le variazioni dei prezzi, la sua media sia aumenta in movimento, o diminuisce. Ci sono quattro diversi tipi di medie mobili: semplici (noto anche come aritmetica), esponenziale. Levigata e ponderata. Media mobile può essere calcolato per ogni insieme di dati sequenziali, tra cui l'apertura e prezzi di chiusura, prezzi alti e più bassi, il volume di scambio o altri indicatori. E 'spesso il caso quando si utilizzano doppi medie mobili. L'unica cosa in cui le medie mobili di diversi tipi divergono notevolmente gli uni dagli altri, è quando i coefficienti di peso, che sono assegnati gli ultimi dati, sono diversi. In caso stiamo parlando di semplice media mobile. tutti i prezzi del periodo di tempo in questione sono uguali in valore. Media mobile esponenziale e lineare ponderata media mobile attribuiscono più valore agli ultimi prezzi. Il modo più comune per interpretare la media mobile dei prezzi è quello di confrontare la sua dinamica per l'azione dei prezzi. Quando il prezzo di uno strumento sale al di sopra della sua media mobile, appare un segnale di acquisto, se il prezzo scende al di sotto della sua media mobile, quello che abbiamo è un segnale di vendita. Questo sistema di scambio, che si basa sulla media mobile, non è progettato per fornire ingresso nel mercato nel suo punto più basso, e la sua uscita a destra sulla visiera. Esso permette di agire secondo la seguente tendenza: acquistare subito dopo i prezzi raggiungono il fondo, e di vendere subito dopo i prezzi hanno raggiunto il loro picco. Le medie mobili possono essere applicate anche agli indicatori. È qui che l'interpretazione di indicatori medie mobili è simile all'interpretazione di prezzo medie mobili: se l'indicatore sale al di sopra della sua media mobile, il che significa che il movimento dell'indicatore ascendente è probabile che continui: se l'indicatore scende al di sotto della sua media mobile, questo significa che è probabile che continuare ad andare verso il basso. Qui ci sono i tipi di medie mobili sul grafico: media mobile semplice (SMA) media mobile esponenziale (EMA) Lisciata Moving Average (SMMA) lineare ponderata media mobile (LWMA) È possibile verificare i segnali di commercio di questo indicatore con la creazione di un Expert Advisor in MQL5 Wizard. Calcolo media mobile semplice (SMA) semplice, in altre parole, aritmetica media mobile è calcolata sommando i prezzi di chiusura strumento su un certo numero di singoli periodi (ad esempio, 12 ore). Questo valore viene quindi diviso per il numero di tali periodi. SMA SUM (CLOSE (i), N) N SUM somma CLOSE (i) periodo corrente vicino prezzo numero N di periodi di calcolo. Media mobile esponenziale (EMA) media mobile esponenziale lisciato si calcola sommando di una certa quota del prezzo di chiusura corrente al valore precedente della media mobile. Con medie mobili esponenziale levigati, gli ultimi prezzi di chiusura sono di più valore. P-cento media mobile esponenziale sarà simile: EMA (CLOSE (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P)) CLOSE (i) attuale periodo di stretta prezzo EMA (i - 1) valore della media mobile di un periodo precedente P la percentuale di utilizzare il valore del prezzo. Lisciato media mobile (SMMA) Il primo valore di questa media mobile lisciato è calcolato come media mobile semplice (SMA): SUM1 SUM (CLOSE (i), N) La seconda media mobile viene calcolato secondo questa formula: SMMA (i) (SMMA1 (N-1) CLOSE (i)) N Riuscire medie mobili sono calcolate secondo la seguente formula: PREVSUM SMMA (i - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) CLOSE (i)) N sUM somma SUM1 somma totale dei prezzi di chiusura per periodi N è contato dal precedente PREVSUM bar somma della barra precedente SMMA livellata (i-1) lisciato media della barra precedente SMMA (i) lo spostamento levigata media della barra corrente in movimento (tranne il primo) cLOSE (i) corrente periodo vicino smoothing prezzo N. Dopo l'aritmetica conversioni La formula può essere semplificata: SMMA (i) (SMMA (i - 1) (N - 1) CLOSE (i)) N lineare ponderata media mobile (LWMA) Nel caso di ponderata media mobile, i dati più recenti è di più valore di quanto più precoce di dati. Ponderata media mobile viene calcolato moltiplicando ciascuno dei valori di chiusura all'interno della serie considerata, da un certo coefficiente di peso: LWMA SUM (CLOSE (i) i, N) SUM (i, N) SUM somma CLOSE (i) prezzo attuale chiudi sUM (i, N) somma totale dei coefficienti di peso N smoothing period. Volume ponderata media mobile esponenziale (V-EMA) e l'indicatore direzionale Movimento raccogliamo prezzo e di volume dati per brodo (o fondo comune), per il passato N giorni, ossia: (. P 1 V 1), (P 2 V 2.), (P 3 V 3.). (. PN VN) e calcolo, con queste informazioni: Num (Ora) EMA degli ultimi N valori di (Volume) (Price) e Den (Ora) EMA degli ultimi N valori di (volume) che pretende spiegare come calcolare loro Pazienza . Domani, una volta weve ha ottenuto il prezzo, P N1. e Volume, V N1. calcoliamo: e Num e Den rappresentiamo rispettivamente numeratore e il denominatore e 945 1 - 2 (N 1) così, per N 14 (a 14 giorni V-EMA) wed avere 945 1 - 215 0,867 Per avviare questa procedura (prima weve ha ottenuto un po 'di prezzi e volumi) usiamo Num (Ora) (1-945) del volume x prezzo e Den (Ora) (1-945) Volume Da allora in poi, si usa la formula magica. Esempio Okay, supponiamo che il prezzo di chiusura e il volume sono 23.50 e 5,250.9, in migliaia di azioni scambiate. Supponiamo, inoltre, che sono state lavorando con una media mobile a 14 giorni, in modo da 945 0,867. e Num (Ora) (1-0.867) (5,250.9) (23,50) 16.412 e Den (Ora) (1-0.867) (5,250.9) 698,37 modo V-EMA (Ora) Num (Ora) Den (Ora) 16.412.698,37 23.50 conseguenza. Ma questo prezzo appena oggi Im felice che tu notato. Tuttavia, abbiamo bisogno di avere un valore di partenza per Num e Den. Domani, noi supponiamo che il nostro prezzo e il volume sono 24.50 e 1,477.8 kilo-azioni, così ora usiamo formula magica: E così via. e così via. Destra. Mentre continuiamo, si genera un volume esponenziale ponderata media mobile e. E 'questo quello che stai dopo un volume ponderato. Bene. uh. non esattamente. Erano davvero dopo un indicatore di movimento direzionale Volume ponderate (DMI). Ive ha dimenticato di cosa si tratta. Poi tornare indietro e leggere la roba Analisi Tecnica. Tuttavia, in poche parole, si calcola una sequenza di punti Bull e Punti Orso (a seconda delle aumenti dei massime giornaliere rispetto alle riduzioni di minimi al giorno) e abbiamo poi calcoliamo l'esponenziale Medie (EMA) di queste due sequenze di Bull Moving e punti Orso, chiamando questi EMA s DMI e DMI e noi eccitarsi quando DMI DMI sale al di sopra perché ci aspettiamo quindi il brodo a decollare. quindi guardiamo la loro differenza: ADX (DMI) - (DMI) in modo che. Mi dispiace ho chiesto. Vogliamo considerare la differenza tra l'ordinario, giardino-varietà DMI e la versione Volume ponderata, che ben si chiamano VDI. Considerate i seguenti grafici, dove stavano facendo la cosa DMI. ignorando il volume di commerci: Si noti che l'ADX immerso negativo a metà maggio. Forse questo è l'inizio di un declino. Forse dovremmo vendere. Forse dovremmo preoccuparci. Tuttavia, questo tuffo segue un periodo di basso volume (vedi tabella in alto a sinistra). Se avessimo incluso il volume nei nostri calcoli. Vuoi dire che l'uso VDI e VDI - e VDX (VDI) - (VDI-) al posto di. Dont interrupt. Se includiamo Volume. troviamo il seguente: e ora, se possediamo il titolo, erano felici. Il calcio, pensiamo, si riprenderà in fretta. Ma potrebbe andare nella direzione opposta. Intendo. Sì, potrebbe andare nella direzione opposta. Compreso il volume potrebbe farvi molto nervoso. Per esempio, ecco un altro magazzino. Senza usare la ponderazione Volume (ma solo lo standard DMI), per la squadra di ADX andare negativo all'inizio di maggio. Tuttavia, se consideriamo anche il volume, il VDX va negativo. per una settimana o giù di lì. Così che cosa è la morale di questa storia La morale Credo che dovremmo pensare all'acquisto (o di vendita) solo quando il VDX diventa positivo (o negativo) da una quantità significativa. Che cosa è significativo Hmmm. buona domanda. Id suggerire utilizzando poi sposare ottenere una percentuale e sposare rilassarsi a meno che il VDX è salito sopra, diciamo, 30 o è sceso sotto, per esempio, -30: Quindi, se vedo il calo VDX a -15, come nel grafico sopra, mi basta andare indietro dormire. C'è un foglio di calcolo si può giocare con. È possibile scegliere ADX o il VDX Volume ponderata. Ecco come si presenta: Just Right click sul foto per scaricare il file. ZIP d foglio di calcolo. Nel frattempo, ecco un paio di VDX s (al contrario di ADXs) a riflettere: E, per un cambio di passo (perché non c'è nessun cifre del volume di questo indice), l'ADX per il Nasdaq, di seguito: Ma per quanto riguarda il grande goccia nel NAZ, l'anno scorso Va bene, ecco un quadro per questo: Così, sembra che ADX anticipato la caduta. sorta. se otteniamo entusiasti di un 30 goccia. Credete in questa roba analisi tecnica Bene. uh. non proprio. Ad esempio, sarebbe questa roba ADX hai tenuto fuori dal Nasdaq, per tutti la Buona domanda 2000. vediamo. Supponiamo di avere 1.000 investito nel Nasdaq, nel gennaio 2000 e guardiamo l'ADX. Quando si scende sotto i -30 noi vendiamo tutto, mettere i soldi sotto un cuscino e aspettare. Quando l'ADX supera 30 compriamo nuovo in. E soggiorno in fino a che non scende sotto -30 di nuovo. Si presenta come hai fatto 12,9 per l'anno, mentre il NAZ caduto. quello Over 40. Sì, a meno di notare che ho venduto a marzo e tenuto il denaro fino alla fine di maggio. Ho anche comprato indietro, a volte verso la fine di agosto, e sono uscito più tardi, quando l'ADX è sceso da 30 a -30 in circa una settimana o giù di lì. e ho perso i soldi Quindi, credi in questa roba analisi tecnica Bene. uh. non proprio. Quindi, indovinate un po 'magazzino dovremmo preoccupare, ora, il 27 maggio, 2001 Quante ipotesi ottengo Pfizer Sei sicuro Chiedimi di nuovo in una settimana o tre. Heres una più recente Pfizer. Aha Quindi la tua previsione è uno schifo. Ya vincere alcuni. Ya perdere un po '. Ma è VDX. la roba volume-ponderata, davvero meglio di ADX. Uh. lascia provare su alcuni azionari questo è stato in giro per un po ', come forse. Che ne dite di General Electric. Il suo stato intorno dal DOW aveva scorte solo una dozzina e Id dire che. Va bene, ecco cosa ben fare: alla fine di ogni settimana si segnala l'Open, High, Low e prezzi di chiusura per quella settimana. Utilizzando la media di questi quattro prezzi, (OpenHighLowClose) 4, si calcola il 4 settimane VDX. Se il VDX supera 30 compriamo le azioni al prezzo di apertura prossime settimane. Se il VDX scende sotto -30 vendiamo il magazzino al prossime settimane prezzo di apertura e attaccare il denaro in mercato monetario, a 2 all'anno. Sulla destra, il risultato finale (da Jan85 a Jun01) Qui di seguito, alcuni primi piani, dove i puntini indicano prime commuta tra il magazzino e Money Market: Allora, qual è stato il guadagno annualizzato per il. Per GE, il guadagno annualizzato da Jan85 a Jun01 era 20,0 e per VDX ​​era 23,1. Che dire di ADX. Che cosa se semplicemente ignorato il volume Per ADX il guadagno annualizzato era di circa 22,9. Un grosso problema Aah. ma se si fosse investito 100K per quegli anni, ITD fare una differenza di oltre 100.000 nel vostro portafoglio finale - se è stato utilizzato VDX invece di ADX - da circa 2.9M a 3.0M e questo è significativo, eh E se abbiamo appena fatto un buy e tenere premuto con il brodo di GE, mer hanno circa 2M da June01. Quella di 4 settimane di media. E 'questo il miglior numero e che il 30 figura - che dire. Il 30 è fino a voi. Io lo chiamo il parametro tranquillità. Si desidera tranquillità Scelga - 100, relax, non fare nulla. È necessario l'adrenalina Scelga - 5. Ehi, tu esaminato i dati storici e raccolse i parametri, come 4 settimane di e 30. in modo da rendere VDX guardare bene bene. uh, si deve utilizzare i dati storici per ogni azione al fine di valutare i parametri appropriati per quel particolare azione. Voglio dire, non tutti gli stock si comportano nello stesso modo. Alcuni sono più volatili. Alcuni sono. Mumbo Jumbo. Inoltre, si ignora il costo di negoziazione e che dire di intervalli di tempo più lunghi e. E se hai ignorato il volume e appena usato ADX. Il guadagno annualizzato sarebbe stato. uh. 17.0, ma devo dire che ha più senso per includere il volume. Dopo tutto, i prezzi delle azioni associate a un volume più alto sono sicuramente più importante del prezzo delle azioni, quando pochi azioni commercio. Di solito ci sono più persone coinvolte. i prezzi del volume ponderata ci danno una stima del prezzo medio pagato per uno stock. Utilizzando il prezzo, da solo, è come dire che le dimensioni di una macchina - ignorando il peso della vettura - che proprio la sua dimensione solo determinerà quanta forza necessaria per spostare la macchina. E 'come dire che. Per gyrfalcon e altri Nortel - e Xiu-watchers: NOTA: C'è un semplice foglio di calcolo a disposizione. Basta digitare il simbolo di borsa, fare clic su un pulsante di (mentre sei connesso alla rete) e si scarica i dati pertinenti e le trame del VDX (grazie a Ron M). Il foglio di calcolo simile a questa. Per scaricare il foglio di calcolo, DESTRA Cliccare qui e Salva oggetto o Salva collegamento. Exponential Media mobile - EMA Abbattere media mobile esponenziale - EMA Il 12 e 26 giorni EMAs sono più popolari medie a breve termine, e sono utilizzati per creare indicatori come il movimento divergenza media convergenza (MACD) e l'oscillatore prezzo percentuale (PPO). In generale, il 50 e 200 giorni EMA sono utilizzati come segnali di tendenze a lungo termine. I commercianti che utilizzano l'analisi tecnica trovano medie mobili molto utili e penetranti se applicato correttamente, ma creano il caos quando viene utilizzato in modo improprio o sono male interpretato. Tutte le medie mobili comunemente utilizzati in analisi tecnica sono, per loro stessa natura, gli indicatori in ritardo di sviluppo. Di conseguenza, le conclusioni tratte da applicare una media mobile a un particolare schema di mercato dovrebbe essere quello di confermare una mossa di mercato o ad indicare la sua forza. Molto spesso, nel momento di una linea dell'indicatore di media mobile ha fatto un cambiamento per riflettere un movimento significativo nel mercato, il punto ottimale di ingresso sul mercato è già passato. Un EMA non serve per alleviare questo dilemma certa misura. Poiché il calcolo EMA mette più peso sui dati più recenti, si abbraccia l'azione dei prezzi un po 'più stretto e quindi reagisce più veloce. Ciò è desiderabile quando un EMA è usato per derivare un segnale di entrata negoziazione. Interpretazione del EMA Come tutti si muovono gli indicatori medi, sono molto più adatti per trend dei mercati. Quando il mercato è in una tendenza rialzista forte e sostenuta. la linea dell'indicatore EMA mostrerà anche una tendenza rialzista e viceversa per un trend verso il basso. Un operatore vigile non solo prestare attenzione alla direzione della linea EMA ma anche il rapporto tra il tasso di variazione da un bar all'altro. Per esempio, come l'azione prezzo di un forte rialzo comincia ad appiattirsi e invertire, il tasso di variazione EMA da un bar all'altro comincerà a diminuire fino al momento che la linea indicatrice appiattisce e il tasso di variazione è zero. A causa dell'effetto ritardo, da questo punto, o anche qualche bar prima, l'azione di prezzo dovrebbe già invertito. Ne consegue che osservare una diminuzione consistente del tasso di variazione della EMA potrebbe esso stesso essere usata come indicatore che potrebbe contrastare ulteriormente il dilemma causato dall'effetto ritardo di media mobile. Utilizzi comuni del EMA EMA sono comunemente usati in combinazione con altri indicatori per confermare significativi movimenti del mercato e di valutare la loro validità. Per gli operatori che commerciano intraday e mercati in rapida evoluzione, l'EMA è più applicabile. Molto spesso i commercianti usano EMAs per determinare un bias di trading. Ad esempio, se un EMA su un grafico giornaliero mostra una forte tendenza all'aumento, una strategia commercianti intraday può essere quella di commerciare solo dal lato lungo su un chart. What intraday è la differenza tra media mobile esponenziale (EMA) e mobile ponderata Beta medio è una misura della volatilità o rischio sistematico, di un titolo o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un individuo.