Valutazione Metriche Trading System

Interpretazione piattaforme di analisi di mercato una strategia di prestazioni Report. Today s consentono agli operatori di rivedere rapidamente le prestazioni di un sistema di commercio s e valutare l'efficienza e la redditività potenziale Queste metriche di performance sono in genere visualizzati in un report di prestazioni di strategia, una raccolta di dati basata su diversi aspetti matematici di le prestazioni di un sistema di s Sia guardando ipotetici risultati o dati effettivi di negoziazione, ci sono centinaia di metriche di performance che possono essere utilizzati per valutare un system. Traders commerciali spesso sviluppano una preferenza per le metriche che sono più utili per il loro stile di trading Mentre i commercianti possono naturalmente gravitare verso un numero - utile netto totale per esempio - è importante capire e rivedere molte delle metriche di performance prima di prendere decisioni per quanto riguarda il potenziale di redditività del sistema Sapendo che cosa cercare in un rapporto prestazioni strategia può aiutare gli operatori oggettivamente analizzare un forza e di debolezza del sistema s per un fondo, vedere il nostro Trading Systems Tutorial. Strategy Report sulle prestazioni un rapporto prestazioni strategia è una valutazione oggettiva della performance di un sistema di s un insieme di regole di negoziazione può essere applicato a dati storici per determinare come avrebbe eseguito durante il periodo specificato Questo si chiama test retrospettivi ed è uno strumento prezioso per i commercianti che desiderano testare un sistema di trading prima di metterlo sul mercato la maggior parte delle piattaforme di analisi di mercato consentono agli operatori di creare un rapporto sul rendimento di strategia durante backtesting Gli operatori possono anche creare report sulle prestazioni di strategia per trading reale results. Figure 1 mostra un esempio di una sintesi delle prestazioni da un rapporto prestazioni strategia che include una varietà di metriche di performance le metriche sono elencati sul lato sinistro del report corrispondenti calcoli si trovano sul lato destro, separati in colonne per tutti i mestieri , lunghe mestieri e breve trades. Figure 1 - la prima pagina di un rapporto prestazioni strategia è la sintesi prestazioni Gli metriche chiave identificati in questo articolo sembrano underlined. In Oltre alla sintesi prestazioni vede nella figura 1, i report sulle prestazioni strategia può includere anche il commercio liste, i rendimenti periodici e le prestazioni grafici il elenco commercio fornisce un resoconto di ogni commercio che è stata presa, comprese le informazioni quali il tipo di commercio lungo o corto, la data e l'ora, il prezzo, l'utile netto, l'utile cumulato e il profitto per cento l'elenco commercio consente agli operatori di vedere esattamente ciò che è accaduto nel corso di ogni trade. Viewing i rendimenti periodici per un sistema consente agli operatori di vedere le prestazioni suddiviso in giornaliera, settimanale, mensile o annuale segmenti Questa sezione è utile per determinare i profitti o le perdite per un determinato periodo di tempo può Traders valutare rapidamente come un sistema sta eseguendo su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale e 'importante ricordare che nel commercio, sono i profitti o le perdite cumulative che la materia guardando un giorno di negoziazione o di una settimana di trading non è così significativo come guardare al data. One mensile e annuale dei metodi più veloci di analisi rapporto prestazioni strategia è il grafico delle prestazioni Questo mostra i dati del commercio in una varietà di modi da un grafico a barre che mostra un utile netto mensile, a un modo entrambi i casi curva di equità, il grafico delle prestazioni fornisce una rappresentazione visiva di tutti i mestieri del periodo, permettendo agli operatori di accertare rapidamente se un sistema funziona fino a standard di Figura 2 mostra due grafici delle prestazioni di uno come un grafico a barre di utile netto mensile l'altro come una curva di equità per ulteriori di più, controllare Charting vostro senso migliorare Returns. Figure 2 - ogni grafici delle prestazioni rappresentano gli stessi dati commerciali rappresentati in diversi formats. Key Metrics un rapporto sul rendimento di strategia può contenere una quantità enorme di informazioni per quanto riguarda le prestazioni di un sistema di negoziazione s Mentre tutto il le statistiche sono importanti, s utile per restringere il campo di applicazione iniziale per cinque prestazioni chiave metrics. Total netto Profit. Profit Factor. Percent Profitable. Average commerciali netti Profit. Maximum drawdown. These cinque metriche forniscono un buon punto di partenza per la sperimentazione di un potenziale sistema di trading o valutare un trading dal vivo system. Total Utile netto l'utile netto totale rappresenta la linea di fondo per un sistema di negoziazione per un periodo di tempo specificato Questa metrica viene calcolato sottraendo la perdita lorda di tutti i mestieri perdere, tra cui le commissioni dal profitto lordo di tutte le combinazioni vincenti commercia in figura 1, l'utile netto totale viene calcolato as. While molti operatori utilizzano utile netto totale, come il mezzo principale per misurare le prestazioni di trading, la metrica da solo può essere ingannevole di per sé, questa metrica non può determinare se un sistema di trading sta eseguendo in modo efficiente, né può normalizzare i risultati di un sistema di negoziazione in base alla quantità di rischio che è sostenuta Mentre certamente una metrica, utile netto totale di valore dovrebbe essere visto in concerto con altri parametri di rendimento Per di più, vedi Approfittando in un post-recessione Economy. Profit Factor il fattore di profitto è definito come il profitto lordo diviso per la perdita lorda compresa commissioni per l'intero periodo di scambio Questa metrica di performance si riferiscono alla quantità di profitto per unità di rischio, con valori superiori a quello che indica un sistema redditizio a titolo di esempio, le prestazioni di strategia rapporto illustrato in Figura 1 indica il sistema di trading testato ha un fattore di profitto di 1 98 questo è calcolato dividendo l'utile lordo dai loss. This lordi è un fattore di profitto ragionevole e significa che questo particolare sistema produce un profitto sappiamo tutti che non è ogni commercio sarà un vincitore e che dovrà sostenere delle perdite il fattore di profitto metrica aiuta i commercianti analizzare il grado in cui le vincite sono maggiori di losses. The sopra equazione mostra lo stesso profitto lordo come la prima equazione, ma sostituisce un valore ipotetico per la perdita lorda in questo caso, la perdita lorda è superiore al margine lordo, risultante in un fattore di profitto che è meno di un questa sarebbe una perdita di system. Percent redditizia la percentuale redditizio è anche conosciuto come la probabilità di vincere questa metrica è calcolato dividendo il numero di trade vincenti per il numero complessivo di contratti a tempo determinato nell'esempio mostrato in figura 1, la percentuale redditizia è calcolato come follows. The valore ideale per la percentuale metrica redditizio varierà a seconda dello stile del commerciante s i commercianti che di solito si recano per i movimenti più grandi, con maggiori profitti, solo richiedono un basso valore redditizio per cento a mantenere un sistema vincente questo è perché i mestieri che vincono che sono redditizie sono di solito abbastanza grandi un buon esempio di questo è tendenza seguenti categorie di operatori come pochi come 40 degli scambi potrebbe essere redditizio e ancora produrre un sistema molto redditizio, perché i mestieri che vincono seguire la tendenza e in genere realizzare grandi guadagni i mestieri che non vincono di solito sono chiusi per i piccoli commercianti loss. Intraday, e in particolare scalper che guardano guadagnare piccola quantità su qualsiasi commercio rischiando una quantità simile richiederà una percentuale più elevata proficuo metrica per creare un sistema vincente Ciò è dovuto al fatto che le operazioni vincenti tendono ad essere vicino al valore delle perdendo mestieri al fine di andare avanti ci deve essere una percentuale significativamente più alta redditizio In altre parole, più operazioni devono essere vincitori, dal momento che ogni vittoria è relativamente piccolo per ulteriori informazioni, vedere Scalping piccole facili guadagni Impossibile aggiungere Up. Average commerciale Utile netto l'utile netto del commercio medio è il l'aspettativa del sistema che rappresenta la quantità media di denaro che è stato vinto o perso per il commercio il profitto medio netto commerciale è calcolato dividendo il risultato netto totale per il numero complessivo di contratti Nel nostro esempio dalla figura 1, l'utile netto del commercio medio è calcolata come follows. In altre parole, nel corso del tempo ci si poteva aspettare che ogni commercio generato da questo sistema sarà in media 452 79 questo prende in considerazione sia vincere e perdere i commerci in quanto si basa sul totale netto profit. This numero può essere distorta da anoutlier , una singola transazione che crea un profitto o la perdita di molte volte più grande di un commercio tipico un valore anomalo in grado di creare risultati non realistici da un eccesso di gonfiare il risultato netto del commercio media un valore anomalo può fare un sistema appaiono significativamente più o meno redditizio di quanto non sia statisticamente il valore erratico può essere rimosso per consentire una valutazione più precisa Se il successo del sistema commerciale in backtesting dipende da un valore erratico, il sistema ha bisogno di essere ulteriormente refined. Maximum drawdown la metrica massima perdita si riferisce al caso peggiore per un periodo di scambio Esso misura la maggiore distanza, o la perdita, da un precedente picco di equità Questa metrica può aiutare a misurare la quantità di rischio sostenuto da un sistema e determinare se un sistema è pratico in base alle dimensioni account Se la più grande quantità di denaro che un trader è disposto a rischiare è meno rispetto al massimo drawdown, il sistema di scambio non è adatto per il commerciante un sistema diverso, con un prelievo massimo più piccolo, dovrebbe essere developed. This metrica è importante perché è un controllo di realtà per i commercianti Quasi qualsiasi operatore potrebbe fare un milione di dollari - se potessero rischiano di dieci milioni le esigenze metriche massima perdita per essere in linea con il commerciante s tolleranza al rischio e conto di trading dimensioni per ulteriori informazioni, consultare proteggersi dal mercato loss. The Bottom Line report sulle prestazioni di strategia, se applicato ai risultati storici o in tempo reale di trading in grado di fornire un potente strumento per aiutare gli operatori a valutare i loro sistemi di trading Mentre è facile prestare attenzione alla sola linea di fondo o utile netto totale - tutti noi vogliamo sapere quanti soldi un sistema rende - metriche di performance aggiuntive in grado di fornire una più completa vista delle prestazioni di un sistema di s Per ulteriori informazioni, controlla Crea il tuo Trading Strategies. The importo massimo di denaro degli Stati Uniti può prendere in prestito il tetto del debito è stato creato sotto il tasso di interesse di Bond Act. The secondo Liberty in cui un istituto depositario presta fondi mantenuta presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un determinato titolo o di un indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali da partecipando a libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è composta da 1.Ci sono varietà di metriche che possono guage le prestazioni dei sistemi di trading algoritmico la maggior parte di loro sono già presenti nella relazione backtesting di strumenti di trading come AmiBroker o Metastock seguito sono riportati alcuni dei più popolari Capitale Utile metrics. Ending Capital-iniziale espresso in termini per ex se iniziale Capitale 100000, Ending Capitale 200000, allora Profit 200.000-100.000 100000 100 100.It è l'esposizione media netta del vostro sistema di trading per il periodo di backtesting viene calcolato come la somma delle singole esposizioni bar diviso per il numero totale di bars esposizione singola barra è calcolato come rapporto tra il valore di posizioni aperte al patrimonio portafoglio complessivo per quel particolare bar Let s supponiamo che si sta backtesting la vostra strategia su timeframe giornaliero, se alla fine del Day 1 il valore della posizione aperta è 10000 e portafoglio azionario viene poi 100000 barra di esposizione per quel particolare giorno è 10 Risk adjusted Return. It è il rapporto tra l'utile netto e Exposure. For ex Se l'utile netto di 100 e di esposizione 10, quindi il rischio netto adjusted di ritorno 100 0 1 1000.It è il composto annuo restituire e 'il tasso annualizzato in cui il capitale ha aggravato il Return. It backtest period. Risk adjusted è il rapporto tra rendimento annuo e Exposure. For ex Se rendimento annuo del 20 e 10 di esposizione, quindi il rischio netto adjusted di 20 Return 0 1 200. numero complessivo dei contratti eseguiti secondo la strategia backtested in numero specificato period. Total di vincere trades. Total numero di perdere I costi di transazione trades. Total Transaction costs. Total sulla base di intermediazione per il commercio settings. For Ex Se il numero complessivo di contratti 100, e Brokerage per il commercio 50, Transaction poi totale costi 100 50 5000.It s il rapporto tra l'utile totale e il numero di winners. For Ex se profitto totale 200000, numero di vincitori 50, quindi media Rendimento 200000 50 4000.It s il rapporto tra totale la perdita e il numero di losers. For Ex se la perdita totale -100.000, il numero di perdenti 50, -100.000 perdita poi media 50 -2000.Also conosciuto come aspettativa, è calcolato come perdita totale Profitto totale numero di transazioni rappresenta la perdita di guadagno atteso per trade. For Ex Se totali Utile 200000, perdita totale -100.000, numero di transazioni 100, quindi aspettativa 200000-100000 100 1000.Average Bar Held. Average in possesso di periodo per il commercio Se state backtesting sul timeframe giornaliero, allora questo rappresenta il numero medio di giorni un commercio è held. Max Winners. This consecutivi rappresenta il numero massimo di vittorie consecutive in tutto il periodo di backtest alto valore è better. Max Loses. This consecutivi rappresenta il numero massimo di perdite consecutive in tutto il periodo di bassa backtest valore è meglio. Maximum commercio drawdown. The più grande picco al declino valle sperimentato in qualsiasi commercio singolo più basso è il commercio better. Maximum drawdown. The più grande picco di diminuzione percentuale valle sperimentato in qualsiasi commercio singolo più basso è il sistema di better. Maximum drawdown. The più grande picco valle calo sperimentato nel portafoglio azionario più basso è il sistema di better. Maximum drawdown. The più grande picco di diminuzione percentuale valle con esperienza nel portafoglio azionario più basso è il better. It è il rapporto tra utile netto e massima del sistema drawdown superiore del better. For Ex Se net ritorno Profit 100000, sistema di massima drwadoen 50000, il fattore di recupero 100000 50000 2pound Annual Return diviso per massimo drawdown sistema buono se più grande di 2.Per Ex Se Annual Return 30, e massimo drawdown del sistema 10, poi AUTO MaxDD 30 10 3.Risk regolata diviso per massima perdita sistema buono se più grande di 2.Per ex Se il rischio aggiustato di ritorno 50, e massimo drawdown del sistema 10, poi AUTO MaxDD 50 10 5.Ratio del profitto totale e perdita totale superiore ex better. For se il profitto totale 200000, perdita totale 100000, allora profit Factor 200000 100000 2.Ratio di profitto media e la perdita media superiore ex better. For se media Rendimento 10000, la perdita media 4000, poi Payoff Rapporto 10000 4000 2 5.Standard errore misura choppiness della curva di equità Più basso la better. Ratio di rischio potenziale e potenziale ricompensa di sistema di gestione ordinaria è meglio calcolato come la pendenza della linea di equità rendimento atteso annuo diviso per la sua indicatore tecnico di serie error. A che misura il rischio di ribasso, sia in termini di profondità e la durata della diminuzione dei prezzi l'ulcera indice interfaccia utente aumenta di valore come il prezzo si muove più lontano da un recente alto, e cade come il prezzo sale a nuovi massimi Matematicamente la sua è la radice quadrata della somma dei prelievi quadrati diviso per il numero di barre minore è il valore di Index Ulcera, meglio è il vostro sistema di trading Trova esempio calcolo dettagliato per l'indice di ulcera Rapporto here. Sharpe di trades. Measure del rischio aggiustato ritorno dell'investimento superiore a 1 0 è buono, più di 2 0 è molto good. Detects incoerenza dei rendimenti dovrebbe essere 1 0 o più il rapporto più alto K è il ritorno più consistente si può aspettare dalle system.706 Visualizzazioni Guarda upvotes non per Reproduction. Performance Metrics. These sono alcune delle metriche guardo quando si valuta un sistema di negoziazione l'interpretazione di questi parametri variano in base a il tipo di tendenza del sistema vs media reversione e la persona che s di trading I commercio MR e preferisco una esposizione di vincita non è così importante, così I don t mente rimanere in contanti, come io aspetto segnali cerco sistemi che hanno una volatilità molto bassa e sarò anche sacrificare le prestazioni se questo significa che posso dormire meglio la night. Win - percentuale di commerci con un utile netto 0 Sopra 60 è buono più alta è la percentuale di better. Avg rendimento medio di tutti i mestieri Oviously, alto come possible. MaxDD max percentuale intraday drawdown importante come numero di isolato, ma il periodo di tempo della DD dura è altrettanto importante Cosa c'è di peggio a 20 prelievo che dura 2 settimane o un 5 prelievo che dura 4 months. CAR percentuale annualizzato return. RAR - CAR diviso dall'esposizione RAR richiede tempo in rapporto account. Sharpe - misure di risk adjusted ritorno dell'investimento superiore a 1 0 è buono, sopra 2 0 è great. R 2 misure la linea taglio dritto dell'esito curva di equità può essere ovunque 0-1 Avere un 1 significa 100 in forma della curva di equità di una linea retta il minor numero di utilizzi il sistema ha il più alto R 2 DVR - combina R 2 e Sharpe ratio moltiplicando idea Questo David Varadi s vedere il suo eccellente fattore blog. Recovery - Utile netto diviso Max Misure drawdown sistema quanto velocemente il sistema recupera da prelievi più alto è il migliore, decisamente al di sopra 2.Profit Factor - Utile dei vincitori divisi dal profitto di perdenti sopra 2 è grande sopra 3 è excellent. Payoff media Rapporto di vincere perdita media superiore a 1 please. Avg Max favorevole Escursione MFE è il massimo profitto che il commercio aveva prima il commercio chiuso la media mi dà un'idea del movimento media positiva del commercio makes. Avg Max Adverse Escursione MAE è la perdita massima che il commercio aveva prima il commercio chiuso la media mi dà un'idea della perdita media spostare il numero commercio makes. Trades di scambi importante guardare Quanto spesso devo scambiare questa cosa per fare soldi.