Vertical Opzione Trading Strategy

Vertical Spread All About Vertical Spread - Definizione, ad esempio, e come utilizzare una diffusione verticale è semplicemente l'acquisto di un'opzione e la vendita simultanea di un'altra opzione a differenti prezzi di esercizio (stesso titolo sottostante, ovviamente). Uno spread verticale è un noto come uno spread direzionale perché fa o perde denaro a seconda della direzione in cui il titolo sottostante prende. Si acquistare uno spread verticale se si dispone di una sensazione che modo è diretto il mercato per una particolare azione. È possibile acquistare uno spread verticale se si pensa che il magazzino è diretto superiore, o di uno spread verticale diverso se si crede che è diretto in basso. Una cosa semplice di spread verticali, è che se il titolo doesnt muove affatto, si potrebbe solo fare un guadagno anche se non ha ancora fare esattamente quello che aveva sperato. Ecco un esempio di uno spread verticale di recente ho messo. Ho avuto una buona sensazione di Apple. Ho pensato che il magazzino sarebbe salire nel prossimo mese, o per lo meno non cadere molto. Il titolo è stato scambiato circa 200 per azione. Ho acquistato 10 di Apple marzo 190 chiamate e contemporaneamente venduto 10 marzo di Apple 195 chiamate e pagato fuori 3.63 per diffusione (3653 30 Commissione 3683). Ho solo dovuto venire con la differenza tra il costo dell'opzione e il ricavato l'opzione ho venduto. Ho comprato questa diffusione con le chiamate, ma i potenziali guadagni o le perdite sarebbe stato identico se avessi usato mette invece. In spread verticali, i prezzi di esercizio sono ciò che è importante, non è se mette o chiamate vengono utilizzati. Il terzo Venerdì di marzo, entrambe le opzioni sarebbero scadere. Se lo stock è a qualsiasi prezzo sopra 195, il valore della mia diffusione verticale varrebbe 5000 meno di 30 commissioni (4750), e vorrei fare un guadagno di 1067 su un investimento di 3683, o 29 per un solo mese di attesa scadenza a venire. La perdita massima del mio diffusione verticale sarebbe tutto il mio investimento (3683) se il titolo è sceso al di sotto di 190. Vorrei fare un guadagno a tutti i costi sopra 193.69. Se lo stock finì al 192, la mia 190 chiamata varrebbe la pena di 2.00 (2000) e il 195 sarebbe scadere senza valore. In tal caso, avrei perso 1683. Se lo stock finisce oltre 195 alla scadenza, non ho di inserire qualsiasi commercio al fine di chiudere la diffusione verticale. Il broker venderà automaticamente le 190 chiamate e riacquistare le 195 chiamate esattamente 5.00, mi carica di una commissione su entrambe le opzioni (1,50 ciascuno al thinkorswim dove il commercio). Ho messo questa diffusione verticale perché mi piaceva le prospettive di Apple e perché vorrei fare il massimo guadagno (29 in un solo mese), anche se il titolo è sceso da 200 fino a 195, così ho potuto anche essere un po 'sbagliato circa le azione e vorrei ancora fare il massimo guadagno. Col senno di poi, sarei stato più intelligente per acquistare la diffusione verticale utilizzando mette piuttosto che le chiamate (se avrebbe potuto essere avuto lo stesso prezzo per la diffusione). Se ho usato mette, vorrei comprare allo stesso prezzo strike (acquisto dei 190 mette e la vendita del 195 put). Vorrei raccogliere 1,37 (1370 meno 30 commissioni, o 1340, perché i 195 mette porterebbero un prezzo superiore al 190 mette che è stato acquistato). Quando si acquista un credit spread come questo, il broker pone un requisito di manutenzione sul tuo conto per la protezione contro la perdita massima che si potrebbe incorrere. In questo caso, un requisito di manutenzione 5000 sarebbe stato fatto, che dopo il 1340 avete raccolto in contanti è stato accreditato, avrebbe funzionato al 3660. Questo è il massimo che si perderebbe se il titolo ha chiuso al di sotto 190. Un requisito di manutenzione non è un margine prestito. Nessun interesse è carica. Il broker ritiene che solo importo a parte nel tuo conto fino a quando le opzioni scadono. Ci sono diversi motivi che sarei stato più intelligente di fare questo mestiere in put, piuttosto che le chiamate. In primo luogo, se Apple chiude sopra 195, entrambe le opzioni put sarebbero scadere senza valore, e non sarebbe stato addebitato 30 in commissioni per chiuderle fuori come dovrò con le chiamate. In secondo luogo, la vendita di uno spread (rialzista) verticale mette significa che sarei stato preso in più denaro di quanto ho pagato fuori (cioè si tratta di un credit spread). Il denaro extra nel mio conto sarebbe stato accreditato nei confronti di un prestito di margine potrei avere nel mio conto, mi risparmiando così un certo interesse (non vi è alcun interesse praticati su un requisito di manutenzione). In terzo luogo, l'acquisto di una put spread verticale elimina la possibilità di un esercizio anticipato di una breve chiamata in-the-money - un tale esercizio potrebbe avvenire se la società dichiara un dividendo durante il periodo della diffusione detenzione, o se la chiamata diventa così lontano nel denaro che non vi è alcun premio tempo a sinistra, e il proprietario della chiamata decide di fare un bilancio. Per tutte queste ragioni, mettono spread sono la soluzione migliore per gli spread verticali quando si aspetta il prezzo delle azioni a salire, assumendo, naturalmente, che possono essere collocati per lo stesso prezzo come la diffusione equivalente nelle chiamate. Il profilo di rischio di ogni diffusione è lo stesso, quindi l'alternativa meno costosa dovrebbe essere presa, e se entrambe le put e call spread sono identici, quindi mette dovrebbe essere la diffusione della scelta. Terrys punte Stock Options Trading Blog 20 FEBBRAIO 2017 Oggi vorrei condividere un'idea che stiamo usando in uno dei nostri portafogli Terrys suggerimenti. Abbiamo iniziato questo portafoglio il 4 gennaio 2017, e nelle sue prime sei settimane, il portafoglio ha guadagnato 30 dopo commissioni. Che funziona a circa 250 per l'intero anno, se siamo in grado di sostenere che il guadagno medio (probabilmente smussiamo tenere il passo, ma è sicuramente un buon inizio, e un appoggio positivo per l'idea di base). Utilizzando investitori Business Daily creare un Scelte strategiche IBD pubblica una lista che si chiama la sua Top 50. Si tratta di aziende che hanno una dinamica positiva. La nostra idea è quella di controllare questo elenco per le aziende che ci piace particolarmente, per ragioni fondamentali oltre al fattore di slancio. Una volta che abbiamo raccolto alcuni favoriti, facciamo una scommessa utilizzando le opzioni che faranno un bel guadagno se il titolo rimane almeno piatta per i prossimi 45 e 60 giorni. Nella maggior parte dei casi, il titolo può effettivamente cadere un po 'e ci sarà ancora fare il nostro massimo guadagno. Le prime 4 aziende selezionate dalla lista IBD Top50 erano. 5 Febbraio 2017 Circa un mese fa, ho suggerito un opzioni sparsi su Aetna (AET), che ha realizzato un utile di 23 dopo le commissioni in due settimane. Ha funzionato come avevamo sperato. Poi, due settimane fa, ho proposto un altro gioco di AET che renderebbe 40 in due settimane (che terminano Venerdì scorso) se AET finito a qualsiasi prezzo tra 113 e 131. Lo stock finito a 122.50 il Venerdì, e quelli di noi che fatto questo commercio stanno celebrando i 40 vittoria. (Vedi l'ultimo post del blog per i dettagli su questo commercio.) Oggi, sto suggerendo un commercio simile su Apple (AAPL). Offre un guadagno potenziale inferiore, ma lo stock può scendere di prezzo di circa il 9 e il guadagno sarà ancora per il verso giusto. Un aggiornamento sulla nostra Ultimo scambio e uno nuovo AAPL Questo commercio su APPL produrrà solo circa il 30 dopo le commissioni, e bisogna aspettare sei mesi per farlo, ma lo stock può scendere oltre l'8 in quel periodo, e si sarebbe ancora rendere il vostro 30. 20 gennaio 2017 Dieci giorni fa, ti ho mandato un biglietto che mostra come si potrebbe fare 23 su un opzioni sparsi su Aetna (AET) se il titolo ha chiuso a qualsiasi prezzo sopra 118 oggi. Allora, è stato scambiato a 122.67. La giornata non è ancora finita in questo momento, ma AET è scambiato a 122, con un'ora per andare fino alla chiusura, così sembra sicuro di dire che il 23 sarà goduto da tutti che ha piazzato il commercio. Oggi, vorrei suggerire un altro commercio su AET che si concluderà due settimane a partire da oggi. Si farà 40 a. Fare 36 Una guida Duffers a Breaking Par nel mercato ogni anno negli anni buoni e Bad Questo libro non può migliorare il vostro gioco di golf, ma potrebbe cambiare la vostra situazione finanziaria in modo che si avrà più tempo per i green e fairway (e talvolta la boschi). Scopri perché il dottor Allen ritiene che la strategia di 10K è meno rischioso di possedere azioni o fondi comuni di investimento, e perché è particolarmente appropriato per il IRA. Registrazione per 2 rapporti gratuiti amp Newsletter ora TD Ameritrade, Inc. e Terrys punte sono separate, le aziende non affiliate e non sono responsabili per ogni altri servizi e prodotti. copyCopyright 2001ndash2017 Terrys punte, Inc. dba Terrys Consigli Iscriviti alla Terrys suggerimenti su hotel e ricevere 2 Rapporti Opzioni Strategia: Come fare 70 un anno con spread calendario e Case Study - Come la Mesa portafoglio Weekly ha fatto più di 100 in 4 mesi login al tuo account esistente opzioni Now10 strategie di sapere Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. 1. covered call A parte l'acquisto di un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata di base coperta o comprare-scrittura strategia. In questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e contemporaneamente scrivere (o vendere) un'opzione call su quegli stessi beni. Il volume dei beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero di attività sottostanti dell'opzione call. Gli investitori spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi (attraverso il ricevimento del premio chiamata), o di proteggere contro una potenziale riduzione del valore delle attività sottostanti. (Per informazioni più dettagliate, leggere le strategie chiamata coperta per un mercato in calo.) 2. Mettere sposati in una strategia messa sposato, un investitore che acquista (o attualmente possiede) una particolare attività (come ad esempio le azioni), acquista contemporaneamente una opzione put per una pari numero di azioni. Gli investitori usano questa strategia quando sono bullish sul prezzo beni e desiderano proteggersi contro eventuali perdite a breve termine. Questa strategia funziona essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il patrimonio prezzo tuffo in modo drammatico. (Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Put Married: Un rapporto di protezione.) 3. Bull call spread in una strategia di diffusione chiamata toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate in un più alto prezzo di esercizio. Entrambe le opzioni di chiamata avranno lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti. Questo tipo di strategia di diffusione verticale è spesso utilizzato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante. (Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and Bear spread creditizi.) 4. Orso Put diffondere la strategia di diffusione orso put è un'altra forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro. In questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso. Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza. Questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo di attività sottostanti a diminuire. Offre sia i guadagni limitati e le perdite limitate. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, Leggi Bear Put Spread:. Un Roaring alternativa alle vendite allo scoperto) 5. Collare protettivo Una strategia di protezione collare viene eseguita con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un out-of-the opzione allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante (come ad esempio le azioni) chiamata - Money. Questa strategia è spesso utilizzato dagli investitori dopo una posizione lunga in un magazzino ha sperimentato notevoli guadagni. In questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro azioni. (Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedi Non dimenticate il vostro Collare protettivo e come un collare di protezione funziona.) 6. Lungo Straddle Una strategia opzioni lungo straddle è quando un investitore acquisti sia una chiamata e put con lo stesso prezzo di esercizio, sottostante attività e la data di scadenza contemporaneamente. Un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo dell'attività sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione. (Per ulteriori informazioni, leggere Straddle Strategia Un semplice approccio alla Market Neutral.) 7. Lungo Strangle In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio. Il prezzo di esercizio put in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, e entrambe le opzioni sarà out of the money. Un investitore che utilizza questa strategia ritiene che il prezzo attività sottostanti sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Le perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni sono acquistati out of the money. (Per ulteriori informazioni, vedere Ottenere una forte presa sul profitto Con strangola.) 8. farfalla diffusa in tutto le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi. In una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia una strategia di diffusione toro e una strategia orso diffusione, e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio. Ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di una chiamata (put) al più basso (più alto) prezzo di esercizio, mentre la vendita di due call (put) opzioni a un più alto (in basso) prezzo di esercizio, e poi uno ultima chiamata (put) opzione ad un ancora più elevato (più basso) prezzo d'esercizio. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla diffonde.) 9. Ferro Condor Una strategia ancora più interessante è l'i ron condor. In questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una lunga e posizione corta in due diverse strategie di strangolare. Il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e la pratica per padroneggiare. (Si consiglia di leggere di più su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor. Qualora si affollano ferro condor e provare la strategia di persona (rischio-libero) utilizzando il simulatore Investopedia.) 10. Iron Butterfly La strategia scelta finale dimostreremo qui è la farfalla di ferro. In questa strategia, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento. Anche se simile a uno spread a farfalla. questa strategia differisce perché utilizza entrambe le chiamate e put, invece di uno o l'altro. Profitti e perdite sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni utilizzate. Gli investitori spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money, nel tentativo di tagliare i costi, limitando il rischio. (Per capire questa strategia di più, leggere ciò che è una strategia di opzione Iron Butterfly) Articoli correlati Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un momento specifico period. Use uno spread verticale at-the-money per fare un big-ticket guadagni gioco Domanda: Come si può fare un reddito gioco big-ticket su un piccolo budget risposta: Eseguire uno spread verticale at-the-money. Supponiamo di Apple o qualche altro grande stock sta andando in guadagni. Si vuole prendere un colpo direzionale, ma si donrsquot vuole impegnare la grande quantità di capitale che è necessario sia per un acquisto di azioni o come margine di una vendita a breve. Una valida alternativa potrebbe essere quella di negoziare le opzioni, ma poi yoursquod devono preoccuparsi di altri fattori quali la volatilità e il tempo di decadimento o faresti Una strategia scelta popolare per i giochi di guadagni è la diffusione verticale at-the-money. Esso può essere costruito utilizzando le chiamate (per un gioco rialzista) o puts (per un gioco al ribasso), e si compone di acquisto di un'opzione in-the-money e la vendita di un'opzione out-of-the-money della stessa scadenza, tale che entrambi i colpi sono più o meno alla stessa distanza dal prezzo delle azioni. Per illustrare, si consideri il seguente esempio utilizzando Google (GOOG). Con GOOG commercio di prossimità 755 il giorno prima guadagni, supponendo che si era sviluppato un parere al ribasso sul titolo, si potrebbe avere messo la seguente commercio opzione: lungo i 770 mette, circa 15 in-the-money, e brevi i 740 mette, circa il 15 per out-of-the-money. Dato che gli attacchi di opzione sono più o meno alla stessa distanza dal prezzo delle azioni, questa diffusione verticale ha alcune qualità molto interessanti. In primo luogo, diventa abbastanza semplice per approssimare il prezzo. Dare o prendere una piccola quantità per tenere conto di fattori come i tassi di interesse e l'inclinazione, at-the-money spread verticali tendono ad essere un valore circa la metà della differenza tra i colpi. Si noti che, poiché in questo esempio la 770.740 put spread è larga 30, il costo del commercio è approssimativamente 15, o 1,500 per diffusione. Fino a quando lo stock rimane vicino al centro dei due colpi, la diffusione dovrebbe vedere molto poco variazione di valore. In secondo luogo, ponendo questo commercio con gli scioperi più o meno equidistanti dal prezzo delle azioni, i Greci opzione diversa delta tendono ad essere molto vicino a zero. In sostanza, si sta ora rischiando 1.500 per rendere potenzialmente 1.500, senza dover soffermarsi molto su fattori come la volatilità o tempo di decadimento. Il vostro unico obiettivo reale è Stock Direction, proprio come lo era quando stavate pensando di negoziazione del titolo, salvo che il rischio complessivo è notevolmente inferiore. A-la-denaro spread verticali sono commerci direzionali, e come tali, essi sono soggetti a rischio direzionale, altrimenti noto come delta. Nel caso di vostro mettere diffusione, si indica che si dispone di un parere ribassista sul titolo come ci si avvicina guadagni, in modo che il valore delta è negativo. Si noti tuttavia che a differenza di un mdash straddle un altro popolare guadagni gioco mdash tutti i greci, in particolare theta e Vega, sono praticamente inesistenti. Inoltre, i costi straddle, e quindi i rischi, quasi tre volte tanto quanto la diffusione verticale. Circa l'autore Alex Mendoza è lo stratega capo opzioni con Random Walk, che ha prodotto numerosi articoli, libri e CD sulla negoziazione di opzioni, tra cui un libro on-ala rotta spread a farfalla. Visitate il loro sito web: RandomWalkTradingVertical Spread La diffusione verticale è una strategia di diffusione un'opzione per cui il commerciante opzione acquista un certo numero di opzioni e contemporaneamente vendere un ugual numero di opzioni della stessa classe. stesso titolo sottostante. stessa data di scadenza. ma ad un diverso prezzo di esercizio. spread verticali limitare il rischio coinvolti nel commercio opzioni, ma allo stesso tempo riducono il potenziale di profitto. Possono essere creati sia con tutte le chiamate o mette tutti. e può essere rialzista o ribassista. Bull Vertical Spread Bull spread verticali sono impiegati quando il commerciante opzione è rialzista sul titolo sottostante e, di conseguenza, sono progettati per trarre profitto da un aumento del prezzo del titolo sottostante. Essi possono essere costruiti utilizzando le chiamate o lo mette e sono conosciuti come chiamata toro e toro diffusione put diffondere rispettivamente. Mentre hanno profili riskreward simili, la diffusione chiamata toro è inserito su un debito mentre lo spread toro mettere può essere stabilito in un credito. Quindi, il call spread toro è anche chiamato uno spread di debito verticale mentre il toro mettere diffusione è a volte indicato come uno spread di credito verticale. Bull call spread Bull Put Stendere Orso Vertical Spreads verticali strategie di opzione diffusione sono disponibili per il commerciante opzione che è ribassista sul titolo sottostante anche. Orso spread verticali sono progettati per trarre profitto da un calo del prezzo del titolo sottostante. Essi possono essere costruiti utilizzando le chiamate o lo mette e sono conosciuti come chiamata orso diffusione e Bear mettere diffondono rispettivamente. Mentre hanno profili simili riskreward, il call spread orso è inserito su un credito mentre lo spread orso mettere può essere stabilita su una carta di debito. Quindi, il call spread orso è anche chiamato un credit spread verticale mentre l'orso put spread è a volte indicato come uno spread di debito verticale. Orso call spread Orso Put Diffusione Pronto iniziare a fare trading Il tuo nuovo conto trading è immediatamente finanziato con 5.000 di denaro virtuale che è possibile utilizzare per testare le tue strategie di trading utilizzando OptionHouses piattaforma di trading virtuale senza rischiare soldi sudati. Una volta che si iniziare a fare trading per davvero, tutti i mestieri fatti nei primi 60 giorni saranno senza commissioni fino a 1000 Questa è un'offerta limitata nel tempo. Agire ora Potrebbe piacerti anche Continue Reading. L'acquisto di straddle è un ottimo modo per giocare guadagni. Molte volte, divario di prezzo delle azioni verso l'alto o verso il basso a seguito della relazione trimestrale guadagni, ma spesso, la direzione del movimento può essere imprevedibile. Per esempio, un off vendita può verificarsi anche se il rapporto di guadagni è buona se gli investitori si aspettavano grandi risultati. Continuare a leggere. Se siete molto rialzista su una particolare azione per il lungo termine e sta cercando di acquistare il magazzino, ma sente che è un po 'sopravvalutato in questo momento, allora si può prendere in considerazione la scrittura opzioni put sul titolo come un mezzo per acquisire a uno sconto. Continuare a leggere. noto anche come opzioni digitali, opzioni binarie appartengono ad una classe speciale di opzioni esotiche in cui il commerciante opzione speculano unicamente dalla direzione del sottostante entro un periodo relativamente breve di tempo. Continuare a leggere. Chi investe lo stile di Peter Lynch, cercando di prevedere il prossimo multi-bagger, allora si vorrebbe saperne di più su salti e per questo che li considerano una grande opzione per investire nel prossimo Microsoft. Continuare a leggere. I dividendi in contanti emessi da scorte hanno grande impatto sulla loro prezzi delle opzioni. Questo perché il prezzo del titolo sottostante si prevede un calo della quantità del dividendo alla data ex-dividendo. Continuare a leggere. In alternativa alla scrittura chiamate coperte, si può entrare in un call spread toro per un potenziale di profitto simile, ma con il requisito di capitale molto meno. Al posto di tenere il titolo sottostante nella strategia chiamata coperto, l'alternativa. Continuare a leggere. Alcuni stock pagano dividendi generosi ogni trimestre. Si qualificano per il dividendo, se si è in possesso delle azioni prima dello stacco della cedola. Continuare a leggere. Per ottenere rendimenti più elevati nel mercato azionario, oltre a fare i compiti più sulle aziende che si desidera acquistare, è spesso necessario ad assumere rischio più elevato. Un modo più comune per farlo è quello di comprare azioni a margine. Continuare a leggere. opzioni di trading giorno può essere una strategia redditizia successo, ma ci sono un paio di cose che dovete sapere prima di usare iniziare ad usare le opzioni per il day trading. Continuare a leggere. Conoscere il rapporto put chiamata, il modo in cui è derivato e come può essere utilizzato come un indicatore contrarian. Continuare a leggere. Put-call parity è un principio importante nella determinazione dei prezzi opzioni prima identificato da Hans Stoll nel suo articolo, il rapporto tra put e call prezzi, nel 1969. Essa afferma che il premio di un'opzione call implica un certo prezzo equo per l'opzione put relativa avendo lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza, e viceversa. Continuare a leggere. In negoziazione di opzioni, è possibile notare l'uso di alcuni alfabeto greco come delta o gamma per descrivere i rischi associati con le varie posizioni. Sono conosciuti come i greci. Continuare a leggere. Poiché il valore delle stock option dipende dal prezzo del titolo sottostante, è utile per il calcolo del fair value del magazzino utilizzando una tecnica nota come flusso di cassa scontato. Continuare a leggere.